另外股票 期權(quán)的價(jià)值受很多因素影響，包括行權(quán)價(jià)格、到期日、股票price波動(dòng)利率、無風(fēng)險(xiǎn)利率等等。股票市場價(jià)格:和-2 期權(quán)價(jià)值同向變化，看跌期權(quán)價(jià)值反向變化，無風(fēng)險(xiǎn)利率:和看漲12345677，Put 期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng)執(zhí)行價(jià)格:and 看漲 期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng)，put 期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)預(yù)期分紅:and 看漲 /，...根據(jù)b-s模型。

主要影響因素期權(quán)價(jià)值:股票價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、到期日、股票價(jià)格波動(dòng)利率、無風(fēng)險(xiǎn)利率、紅利。股票市場價(jià)格:和-2 期權(quán)價(jià)值同向變化，看跌期權(quán)價(jià)值反向變化。無風(fēng)險(xiǎn)利率:和看漲12345677。Put 期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng)執(zhí)行價(jià)格:and 看漲 期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng)，put 期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)預(yù)期分紅:and 看漲 /。

【答案】:A，B，C，D根據(jù)BS模型，如果股票的價(jià)格變化遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)，那么歐式看漲 期權(quán)的價(jià)格C為:C(t，s，χ)。其中s是股票的價(jià)格，χ是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格，Tt是期權(quán)的期限，R是無風(fēng)險(xiǎn)利率，E是自然對數(shù)的底數(shù)(2.718)，σ是-。

股票期權(quán)是允許持有人在未來某個(gè)時(shí)點(diǎn)以特定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量股票的權(quán)利。這個(gè)特定的價(jià)格通常被稱為行權(quán)價(jià)格，這個(gè)未來的時(shí)間點(diǎn)被稱為到期日。股票 期權(quán)有兩種:看漲 期權(quán)和看跌期權(quán)?？礉q 期權(quán)的持有人可以在到期日以行權(quán)價(jià)買入股票，賣出期權(quán)的持有人可以在到期日以行權(quán)價(jià)賣出股票。股票 期權(quán)常用于employee 股票激勵(lì)計(jì)劃中，作為鼓勵(lì)員工努力工作、做出貢獻(xiàn)的激勵(lì)手段。

如果公司股票表現(xiàn)出巨大的增長潛力，員工就有機(jī)會以較低的價(jià)格買入公司股票并在這些期權(quán)到期日以較高的價(jià)格賣出，獲得巨額利潤。但是，股票 期權(quán)也存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。如果股票的公司業(yè)績不佳，員工購買期權(quán)的成本將高于股票的市場價(jià)，他們可能不會受益，甚至承擔(dān)損失。另外股票 期權(quán)的價(jià)值受很多因素影響，包括行權(quán)價(jià)格、到期日、股票price波動(dòng)利率、無風(fēng)險(xiǎn)利率等等。

利率對期權(quán)價(jià)格的影響不是很直接，短期內(nèi)對期權(quán)價(jià)格影響不大。我們可以從兩個(gè)方面來分析影響。無風(fēng)險(xiǎn)利率的上升一方面會提高期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)期收益率，另一方面無風(fēng)險(xiǎn)利率的上升會降低期權(quán)持有人未來收益的現(xiàn)值，兩者都會降低看跌期權(quán)的價(jià)格。對于-2期權(quán)，第一個(gè)效應(yīng)會使看漲 期權(quán)的價(jià)格上漲，第二個(gè)效應(yīng)會使看漲。

通常第一種效應(yīng)會起主導(dǎo)作用，即隨著無風(fēng)險(xiǎn)利率的上升，看漲 期權(quán)的價(jià)格也會上升。擴(kuò)展資料:期權(quán)的價(jià)格與期貨交易價(jià)格相同，由雙方競價(jià)產(chǎn)生。影響期權(quán)價(jià)格的基本因素有:1。標(biāo)的物的價(jià)格；2.執(zhí)行價(jià)格；3、標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)費(fèi)率；4.到期日之前剩余的時(shí)間；5.無風(fēng)險(xiǎn)利率；6、標(biāo)的物在持有期內(nèi)的收益。

(1)。合約標(biāo)的物現(xiàn)價(jià):其他變量相同時(shí)，若合約標(biāo)的物價(jià)格上漲，認(rèn)購期權(quán)價(jià)格上漲，而認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格下跌；如果標(biāo)的合約價(jià)格下跌，認(rèn)購期權(quán)價(jià)格下跌，而認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格上漲。(2)個(gè)股行權(quán)價(jià)期權(quán):認(rèn)購期權(quán)，行權(quán)價(jià)越高，則期權(quán)的價(jià)格越低；對于認(rèn)沽期權(quán)期權(quán)，行權(quán)價(jià)格越高，則期權(quán)的價(jià)格越高。(3)個(gè)股期權(quán):對于期權(quán)，時(shí)間等于獲利的機(jī)會。

(4)當(dāng)期無風(fēng)險(xiǎn)利率:利率越高，認(rèn)購價(jià)期權(quán)越高，認(rèn)沽價(jià)期權(quán)越低；利率越低，則期權(quán)的認(rèn)購價(jià)越低，而期權(quán)的認(rèn)沽價(jià)越高。利率變動(dòng)對期權(quán)價(jià)格的影響與期權(quán)剩余時(shí)間正相關(guān)。(5)合同標(biāo)的物的預(yù)期波動(dòng)費(fèi)率:波動(dòng)費(fèi)率是衡量證券價(jià)格劇烈變動(dòng)的指標(biāo)。當(dāng)其他變量相同時(shí)，波動(dòng)合約標(biāo)的較高的股票期權(quán)價(jià)格較高。

影響價(jià)格的因素有很多股票 期權(quán)，比如發(fā)展，會影響他們股票走勢。期權(quán)價(jià)格的影響因素有股票價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、到期期限、股價(jià)波動(dòng)費(fèi)率、標(biāo)的物持有期收益、最終確定的合同價(jià)格等相關(guān)因素。而且市場上有一定的標(biāo)的物收益，一般其收益也會影響期權(quán)的價(jià)格。期權(quán)值1的影響因素。標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格，在其他條件一定的情況下，看漲 期權(quán)的值隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格的增加而增加；

2.執(zhí)行價(jià)格在其他條件不變的情況下，看漲 期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格越高，期權(quán)的價(jià)值越??；put 期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格越高，則期權(quán)的價(jià)值越大。3.到期對于美國期權(quán)，無論是看跌期權(quán)還是看漲 期權(quán)，到期時(shí)間越長，在給定其他條件的情況下，-，但是注意，這個(gè)結(jié)論對于Eurostyle 期權(quán)可能不成立。