當(dāng)投資人的總權(quán)益(總資產(chǎn))只有期貨公司要求的保證金 -3/時(shí)，公司會(huì)及時(shí)通知投資人添加保證金但如果期貨公司必須平倉一定數(shù)量才能使投資人保證金合理保證金-2/保證金Institutional-2保證金計(jì)算機(jī)構(gòu)要求香港期貨Market期貨統(tǒng)一帶有PRiME選項(xiàng)。

期貨Product s保證金基本上可以在官網(wǎng)找到，但是需要找期貨 company開戶，期貨 company還是會(huì)在交易所，保障自身風(fēng)險(xiǎn)。期貨Exchange s保證金主要有以下幾種:1。Initial 保證金:開倉時(shí)期貨交易所要求投資者支付保證金。

2.維護(hù)保證金:在持有期間，投資者需要保持一定比例的保證金，以保證持倉安全。若持倉賬戶可用資金低于維護(hù)保證金 水平，交易所將發(fā)出追加保證金通知，要求投資者追加資金維護(hù)保證金 水平。3.Add 保證金:當(dāng)投資者持有的合約盈虧超過一定限額時(shí)，交易所將發(fā)出add 保證金的通知，要求投資者追加資金，以滿足保證金的必要要求。

【答案】:在國際期貨市場中，保證金系統(tǒng)的實(shí)施一般具有以下特點(diǎn):一是保證金對交易者的要求與其面臨的風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)。一般來說，交易員面臨的風(fēng)險(xiǎn)越大，需要的保證金就越多。例如，在美國期貨市場中，投機(jī)者所需的-0大于套期保值者和套利者所需的-0。二是交易所根據(jù)合約特點(diǎn)設(shè)定保證金的最低標(biāo)準(zhǔn)，并可根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)整。

當(dāng)出現(xiàn)過度投機(jī)時(shí)，交易所可以增加保證金 水平以增加交易者入市成本，抑制投機(jī)，控制市場風(fēng)險(xiǎn)。三、分階段進(jìn)行保證金的收集。一般來說，交易所或結(jié)算機(jī)構(gòu)只向其會(huì)員收取保證金，而作為會(huì)員的期貨公司向其客戶收取保證金，分別稱為會(huì)員保證金和客戶-。保證金和管理對于期貨分層次分擔(dān)市場中的風(fēng)險(xiǎn)和管理具有重要意義。

強(qiáng)行平倉是指交易所根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對會(huì)員和投資者持有的頭寸進(jìn)行平倉的強(qiáng)制措施。會(huì)員和投資者出現(xiàn)下列情形之一的，交易所將對其頭寸進(jìn)行強(qiáng)制平倉:會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且在規(guī)定期限內(nèi)無法補(bǔ)足；持倉超過持倉限額標(biāo)準(zhǔn)，未在規(guī)定期限內(nèi)平倉；因違規(guī)被交易所強(qiáng)制平倉處罰的；根據(jù)交易所的應(yīng)急措施，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)制平倉；其他人應(yīng)該被強(qiáng)制平倉。強(qiáng)制平倉的實(shí)施原則:強(qiáng)制平倉首先由會(huì)員實(shí)施，除交易所另有規(guī)定外，時(shí)限為開市后第一季度。

投資者通常通過期貨公司進(jìn)行交易，那么期貨公司應(yīng)該如何控制風(fēng)險(xiǎn)？期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)控制方法包括四個(gè)方面，即管理對客戶，管理對員工，管理對結(jié)算和風(fēng)險(xiǎn)，管理對制度和措施，以及自我監(jiān)控。(1)-4為客戶-4為客戶/包括:審核客戶資質(zhì)、資金來源和資信，評估資金來源與交易風(fēng)險(xiǎn)的互動(dòng)關(guān)系；加強(qiáng)對客戶的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和守法教育；嚴(yán)格執(zhí)行客戶保證金-4/制度；提升客戶期貨知識(shí)和交易技巧水平；不同的客戶，不同的資金來源，區(qū)別對待，分類處理管理；建立爭議解決計(jì)劃。

先看股指期貨 保證金系統(tǒng)計(jì)算方法。如果交易所收取的保證金的比例為12%，一般情況下期貨公司會(huì)在交易所保證金的比例基礎(chǔ)上提高幾個(gè)百分點(diǎn)。截至2月4日，IF1002合約收盤價(jià)為3264點(diǎn)。如果收盤價(jià)以300元為單位乘以各點(diǎn)的合約乘數(shù)，則合約價(jià)值為人民幣。如果按照15%的保證金的比例計(jì)算，每份合約保證金的持倉為人民幣。雖然持倉成本大大降低，但15%的/123，456，789-0/放大了6.67倍的杠桿，意味著收益和風(fēng)險(xiǎn)成倍增加，投資者需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制。

當(dāng)投資人的總權(quán)益(總資產(chǎn))只有期貨公司要求的保證金 -3/時(shí)，公司會(huì)及時(shí)通知投資人添加保證金但如果期貨公司必須平倉一定數(shù)量才能使投資人保證金合理-0比如，投資者共有100萬權(quán)益，按2月4日收盤價(jià)買入5只股指期貨模擬1002合約。算一下倉位期貨公司保證金合計(jì)，可用資金為人民幣。

Hong Kong期貨Market期貨Unified with options/PRiME方法計(jì)算各結(jié)算參與人的保證金金額要求。具體計(jì)算步驟如下:首先，利用商品組合的概念，取16種風(fēng)險(xiǎn)情景計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值，考慮跨月差價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，但不考慮跨商品差價(jià)風(fēng)險(xiǎn)抵消。第二，風(fēng)險(xiǎn)陣列。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)組表示一個(gè)交易日內(nèi)衍生工具價(jià)值的增加或損失，價(jià)值變化的原因有兩個(gè):一個(gè)是標(biāo)的物價(jià)格的變化，稱為ScanRange二是標(biāo)的物波動(dòng)率范圍的變化，稱為VolatilityScanRange。

計(jì)算同一商品組合持倉的檢測風(fēng)險(xiǎn)值，即該合約在風(fēng)險(xiǎn)數(shù)組中的最大損失值，分為總額和凈額計(jì)算方法。選擇有倉位的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)組，乘以倉位數(shù)。多倉為正，空倉為負(fù)。第四，結(jié)合delta。PriME使用delta信息來形成價(jià)差頭寸，每個(gè)合約使用一個(gè)單獨(dú)的delta值，稱為Compositedelta，它是通過對每個(gè)目標(biāo)價(jià)格檢測點(diǎn)對應(yīng)的Delta值進(jìn)行加權(quán)平均來計(jì)算的。

日內(nèi)波段可以直接去滿倉，滿倉必須等到最佳價(jià)位進(jìn)入，至少滿足3: 1以上的止盈止損比。虧了就不能加倉了。還不如平倉，因?yàn)樯艨刂撇涣粟厔?，判斷失誤就必須認(rèn)輸。這些問題需要一生去學(xué)習(xí)...市場總是在變化的，沒有固定的方法。方法一:等額交易固定金額交易顧名思義就是投資者每次交易時(shí)，保持開倉金額不變/123，456，789-3/。這種方法最大的優(yōu)點(diǎn)是操作簡單實(shí)用。

法律主體性:期貨公司是指依法設(shè)立的中介組織，接受客戶的委托，根據(jù)客戶的指令，以自己的名義為客戶進(jìn)行期貨交易，并收取交易費(fèi)用，交易結(jié)果由客戶承擔(dān)。期貨公司是交易者和期貨交易所之間的橋梁。1.期貨公司的職能是根據(jù)客戶的指令代理買賣合同期貨并辦理結(jié)算和交割手續(xù)；對客戶賬戶進(jìn)行管理控制客戶交易風(fēng)險(xiǎn)；為客戶提供期貨市場信息，進(jìn)行期貨交易咨詢，擔(dān)任客戶的交易顧問。

期貨經(jīng)紀(jì)公司名稱中的經(jīng)紀(jì)二字將被刪除，改為“期貨公司”。期貨公司主要從事國內(nèi)商品的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)期貨，但自2010年4月16日股票指數(shù)期貨在CICC正式上市交易以來，期貨公司未來金融股票指數(shù)截至2010年1月，共有167 期貨家公司正式開業(yè)，未來隨著期貨行業(yè)的發(fā)展，并購會(huì)越來越多，期貨公司會(huì)面臨重新洗牌的局面，然后期貨公司會(huì)越來越少。