什么叫做期貨中的套利，期貨中很多人在講做套利請問做套利是什么意思

來源：整理時間：2023-06-14 21:19:07 編輯：金融知識手機版

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1，期貨中很多人在講做套利請問做套利是什么意思
2，什么是套利
3，期貨套利是什么意思
4，期貨中套利是什么意思
5，什么是期貨套利

1，期貨中很多人在講做套利請問做套利是什么意思

這兩年做套利的也少了，很多行情變的太離譜沒有規(guī)律可循套利分跨期和跨品種比如跨期，1月分的粕和5月份的粕價格相差太大，就產(chǎn)生了套利機會

三種套利

期貨中很多人在講做套利請問做套利是什么意思

2，什么是套利

同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關(guān)系中獲利。一個簡單的例子就是，以較低的利率借入資金，同時以較高的利率貸出資金，假定沒有違約風(fēng)險，此項行為就是套利。通俗的說，套利就是在同一時間進行低買高賣的操作！

套利是指利用相關(guān)市場或相關(guān)合約之間的價差變化，在相關(guān)市場或相關(guān)合約上進行交易方向相反的交易，以期價差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。如果利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進行的套利行為，稱為期現(xiàn)套利。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差交易或套期圖利。價差交易又根據(jù)選擇的期貨合約不同，分為跨期套利.跨商品套利和跨市套利。

什么是套利

3，期貨套利是什么意思

是指利用相關(guān)市場或者相關(guān)合約之間的價差變化，在相關(guān)市場或者相關(guān)合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為．如果發(fā)生利用期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的價差進行的套利行為，那么就稱為期現(xiàn)套利．如果發(fā)生利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，那么就稱為價差交易．正是由于期貨市場上套利行為的存在，從而極大豐富了市場的操作方式，增強了期貨市場投資交易的藝術(shù)特色．在價差交易剛開始出現(xiàn)時，市場上的大多數(shù)人都把它當成是投機活動的一種，而伴隨著該交易活動的越來越平凡的發(fā)生，影響力越來越大的時候，套利交易則被普遍認為是發(fā)揮著特定作用的具有獨立性質(zhì)的與投機交易不同的一種交易方式．期貨市場套利的技術(shù)與做市商或普通投資者大不一樣，套利者利用同一商品在兩個或者更多合約之間的價差，而不是任何一合約的價格進行交易．因此，他們的潛在利潤不是基于商品價格的上漲或者下跌，而是基于不同合約月份之間價差的擴大或者縮小，從而構(gòu)成其套利交易的頭寸．正是由于套利交易的獲利并不是依靠價格的單邊上漲或下跌來實現(xiàn)的，因此在期貨市場上，這種風(fēng)險相對較小而且是可以控制的，而其收益則是相對穩(wěn)定且比較優(yōu)厚的操作手法備受大戶和機構(gòu)投資者的青睞．從國外成熟的交易經(jīng)驗來看，這種方式被當作是大型基金獲得穩(wěn)定收益的一個關(guān)鍵，可以相信，在我國推出股指期貨以后，這種相對風(fēng)險較小的套利行為也必將在市場上頻繁的發(fā)生．

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做期貨套利是很穩(wěn)的投資很安全的投資了但是做套利你需要去研究很多方面的東西，會不會倒是其次，關(guān)鍵是想研究的好的話要話很多時間如果你是散戶的話做套利建議你去跟一些團隊去百度搜索下套利網(wǎng)，就會有很多套利信息服務(wù)的網(wǎng)站我說的不是期貨公司，期貨公司只希望客戶操作越多越好我看過比較好的就是www.taoli8.net，介紹給你去看看！不錯的哦

是套利，不是套保，套利是個很不錯的投資方式，個人企業(yè)都可以做。

您好非常簡單的說，套利就是在2-3個不同的合約中通過相反方向的操作，從而賺取差價的行為，稱為套利，是期貨市場中大資金運作風(fēng)險較低的一種交易手段。

是企業(yè)用戶用的,個人用戶沒必要了解

期貨套利是什么意思

4，期貨中套利是什么意思

期貨中的套利即為跨期套利?？缙谔桌翘桌灰字凶钇毡榈囊环N，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現(xiàn)異常變化時進行對沖而獲利的跨期套利又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大于遠期合約價格的上漲幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，并期望遠期合約價格下跌幅度小于近期合約的價格下跌幅度。擴展資料套利的風(fēng)險1、交易風(fēng)險通常兩次或三次交易不能嚴格同時完成，因此存在套利組合部分交易和價格波動部分暴露的可能性，而平倉的可能性也不能保證交易在盈利的價格下進行。不同的市場交易時間也給套利者帶來風(fēng)險。例如，套利者發(fā)現(xiàn)IBM的股價在紐約證交所和倫敦證交所之間有利潤空間，但由于紐約證交所和倫敦證交所交易時段的不一致，他無法同時在兩個交易所完成投資組合操作。2、無效配對套利交易的另一個風(fēng)險來自買賣雙方價格關(guān)系同時失效。仲裁員可能認為一對資產(chǎn)之間存在密切的價格相關(guān)性。他們出售價格被高估的資產(chǎn)，購買價格被低估的資產(chǎn)。他們希望在未來通過縮小資產(chǎn)差距來盈利。然而，仲裁人的判斷可能是錯誤的。由于市場波動，資產(chǎn)組合的價格相關(guān)性也將長期失效，這種套利交易將面臨超預(yù)期的風(fēng)險。3、交易對手由于套利涉及未來的資金交付，因此存在交易對手違約、無法支付資金的風(fēng)險。如果只有一個交易對手或多個關(guān)聯(lián)交易涉及一個交易對手，風(fēng)險將進一步加大，特別是在金融危機中，許多交易對手違約，通過杠桿放大風(fēng)險。參考資料來源：百度百科——套利參考資料來源：百度百科——期貨套利

廣義上的套利是資本市場上的一種獲利方式，含義比較廣，這里簡要討論一下期貨套利其實了解期貨套的李最好方式就是去下載同花順期貨通，通過模擬盤來感受期貨套利是指利用相關(guān)市場或相關(guān)合約之間的價差變動，在相關(guān)市場或相關(guān)合約上進行反向交易，以期在價差變動有利時獲利的交易行為。期現(xiàn)套利策略有以下三種：第一，當前的套利當前套利是指現(xiàn)貨和期貨反向操作的套利模式，廣泛應(yīng)用于利率期貨和股指期貨市場。套利者將在現(xiàn)貨市場買入或賣出現(xiàn)貨，根據(jù)相同的標的資產(chǎn)在期貨市場以相同的規(guī)模賣出或買入該資產(chǎn)的期貨合約，并在未來同一時間平倉。實際上，因為買賣成份股需要很長時間，而且市場形勢會瞬間發(fā)生變化，所以大多數(shù)人在實踐中使用計算機程序自動交易。也就是說，一旦指數(shù)現(xiàn)貨和期貨之間的平價關(guān)系被打破，計算機將根據(jù)預(yù)先設(shè)計的程序進行套利交易。第二，跨期套利跨期套利通常在同一期貨品種不同期限的期貨之間進行。具體而言，是指買入或賣出一個短期金融期貨，賣出或買入另一個具有相同標的資產(chǎn)的長期金融期貨，并在短期金融期貨合約到期時或到期前同時對沖這兩個期貨的交易。與當前套利相比，跨期套利的限制較少。跨期套利是在同一個市場進行的，而期貨市場沒有賣空限制，因此跨期套利是套利交易中廣泛使用的一種期現(xiàn)套利策略?？缙谔桌蕾嚨闹笜耸腔?，當基于同一標的資產(chǎn)的不同期限的期貨合約的基差超過正常范圍時，可以通過跨期套利獲得無風(fēng)險利潤。第三，跨市場套利跨市場套利主要在遠期外匯市場進行，廣泛應(yīng)用于貨幣期貨。買賣一個交易所的金融期貨合約，買賣另一個交易所的相同數(shù)量、相同期限的同一金融期貨合約，并在未來同時套期保值的交易。

你好，期貨套利是指利用相關(guān)市場或者相關(guān)合約之間的價差變化，進行交易方向相反的交易，以期在價差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為，接下來小編為你介紹?！　∪绻l(fā)生利用期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的價差進行的套利行為，那么就稱為期現(xiàn)套利。如果發(fā)生利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，那么就稱為價差交易?！　≌怯捎谄谪浭袌錾咸桌袨榈拇嬖冢瑥亩鴺O大豐富了市場的操作方式，增強了期貨市場投資交易的藝術(shù)特色。在價差交易剛開始出現(xiàn)時，市場上的大多數(shù)人都把它當成是投機活動的一種，而伴隨著該交易活動的越來越頻繁的發(fā)生，影響力越來越大的時候，套利交易則被普遍認為是發(fā)揮著特定作用的具有獨立性質(zhì)的與投機交易不同的一種交易方式?！　∑谪浱桌募夹g(shù)與做市商或普通投資者大不一樣，套利者利用同一商品在兩個或者更多合約之間的價差，而不是任何一合約的價格進行交易?！　∫虼耍麄兊臐撛诶麧櫜皇腔谏唐穬r格的上漲或者下跌，而是基于不同合約月份之間價差的擴大或者縮小，從而構(gòu)成其套利交易的頭寸?！　≌怯捎谄谪浱桌灰椎墨@利并不是依靠價格的單邊上漲或下跌來實現(xiàn)的，因此在期貨市場上，這種風(fēng)險相對較小而且是可以控制的，而其收益則是相對穩(wěn)定且比較優(yōu)厚的操作手法備受大戶和機構(gòu)投資者的青睞?！　膰獬墒斓慕灰捉?jīng)驗來看，這種方式被當作是大型基金獲得穩(wěn)定收益的一個關(guān)鍵，可以相信，在我國推出股指期貨以后，這種相對風(fēng)險較小的套利行為也必將在市場上頻繁的發(fā)生。本信息不構(gòu)成任何投資建議，投資者不應(yīng)以該等信息取代其獨立判斷或僅根據(jù)該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風(fēng)險控制。

9、不介意孤獨，比愛你舒服。10、每天晚上習(xí)慣性犯賤的看看關(guān)于你的東西。10個紅包情話（二）1、從未放棄過愛你，只是濃烈變得悄無聲息。2、其實，真的要聯(lián)系你，隨便找一個理由都可以說服。但是有些東西過去了就是過去了，所以不打擾，是我的溫柔。3、聽別人討論起愛情的時候，突然好想你。4、我有一千種一萬種想見你的理由，卻唯獨少了一種見你的身份。5、我不能給你全世界，但是，我的世界，全部給你。

摘自套利網(wǎng)www.taoli8.net，國內(nèi)第一家專業(yè)研究期貨套利投資的網(wǎng)站，為投資者提供套利信息及套利報告等服務(wù)。詳情請加qq1335287329交流。期貨與套利有叢屬關(guān)系。套利也是期貨的一種。首先，期貨是指期貨與現(xiàn)貨相對。期貨是現(xiàn)在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。買賣期貨的合同或者協(xié)議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。對期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導(dǎo)致金融市場的動蕩。那么期貨與套利有什么區(qū)別呢？在期貨市場中，套利與單邊交易被不同的群體所認同。事實是，大部分人能接受單邊交易，認為單邊交易靈活，機會多、獲利快，對套利交易卻大多不能理解。其實，細究起來，兩者的區(qū)別顯而易見，孰優(yōu)孰劣，大家自有判斷吧。一是資金的利用率明顯不同。單邊交易多采用輕倉出擊，講究快速、多次的把握機會而獲利，以圖實現(xiàn)資本增值。通常不會超過半倉。而套利交易時，一旦發(fā)現(xiàn)機會，完全可以做到半倉以上，甚至9成左右倉位，通過資金的高利用率而獲利。二是時間的利用上明顯不同。單邊交易時，不管是做短線，還是中長線，其資金大部分時間應(yīng)該是閑著的，資金的利用時間是很有限的。而套利交易時，資金大部分時間是在使用中，空閑的時間則很少。在利用時間換空間上，套利交易占有明顯的優(yōu)勢。三是交易成本的明顯不同。單邊交易中，除做趨勢的長線交易者外，進出都較頻繁，增加了手續(xù)費的支出。而套利交易時，持倉時間長而交易次數(shù)少，交易成本可以大大降低。四是心理感受上的明顯不同。在單邊交易中，由于什么突然情況都有可能發(fā)生，所以交易者是承受著很大的心理壓力的。在壓力之下，投資者往往不能正常地執(zhí)行操作，即使自己判斷正確的頭寸，也不一定能堅持拿住。而套利交易由于采用了對沖方法，使頭寸的盈虧變化幅度得到了限制，降低了市場波動對交易者的心理沖擊，有利于心態(tài)的穩(wěn)定，能較好地持有自己認為合理的頭寸。五是獲利機會的明顯不同。單邊交易雖然說可以根椐市場變化，隨時轉(zhuǎn)換交易方向而獲利，但是，多單只能是價格上漲時獲利，空單只能是價格下跌時獲利。而套利交易時，如果對套利雙方的強弱判斷正確，那么兩合約的價格不管是上漲還是下跌，都可以實現(xiàn)獲利。

5，什么是期貨套利

股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格,同時參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場交易,或者同時進行不同期限,不同(但相近)類別股票指數(shù)合約交易,以賺取差價的行為.股指期貨套利同樣分為期現(xiàn)套利,跨期套利,跨市套利和跨品種套利. 股票指數(shù)期貨套利與商品套利的比較

套利( spreads): 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關(guān)系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關(guān)系，而不是絕對價格水平。套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現(xiàn)異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大于遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，并期望遠期合約價格下跌幅度小于近期合約的價格下跌幅度。跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由于區(qū)域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關(guān)系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現(xiàn)幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低于SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關(guān)系恢復(fù)正常時再將買賣合約對沖平倉并從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應(yīng)注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關(guān)稅、匯率等。案例一：某公司每年船運進口銅精礦含銅約2萬噸，分6-7批到貨，每批約3500噸銅量。方案為：若合同已定為CIF方式，價格以作價月LME平均價為準，則公司可以伺機在LME買入期銅合約，通過買入價和加工費等計算原料成本，同時在SHFE賣出期銅合約，鎖定加工費（其中有部分價差收益）。2000年2月初該公司一船進口合同敲定，作價月為2000年6月，加工費約350美元（TC/RC＝72/7.2），銅量約3300噸（品位約38%）。隨即于2月8日在LME以1830美元買入6月合約，當時SCFc3-MCU3×10.032＝691（因國內(nèi)春節(jié)休市，按最后交易日收盤價計算），出現(xiàn)頂背離，于是2月14日在SHFE以19500賣出6月合約；到6月15日，在國內(nèi)交割，交割結(jié)算價17760，此時SCFc3-MCU3×10.032＝333。到7月1日，LME6月份的現(xiàn)貨平均價確定為1755美元（視為平倉價）。該過程歷時4個月，具體盈虧如下：利息費用（約4個月）：5.7%×4／12×（1830－350）×8.28＝233 開證費：（1830－350）×1.5‰×8.28＝18 交易成本：1830×1/16%×8.28＋19500×6/10000＝9＋12＝21 增值稅：17760/1.17×17%＝2581 商檢費：（1830－350）×1.5‰×8.28＝18 關(guān)稅：（1830－350）×2%×8.28＝245 運保費：550 交割及相關(guān)費用：20 費用合計：233＋18＋21＋2581＋18＋245＋550＋20＝3686 每噸電銅盈虧：19500＋（1755－1830）×8.28－1830×8.28－3686＝41 總盈虧：41×3300＝13.53（萬元）此盈虧屬于套利價差收益，通過上述交易，加工費已得到保證。案例二：上海某一代理銅產(chǎn)品進出口的專業(yè)貿(mào)易公司通過跨市套利來獲取國內(nèi)外市場價差收益.例如,2000年4月17日在LME以1650的價格買入1000噸6月合約，次日在SHFE以17500的價格賣出1000噸7月合約，此時SCFc3-MCU3×10.032＝947；到5月11日在LME以1785的價格賣出平倉，5月12日在SHFE以18200的價格買入平倉，此時SCFc3-MCU3×10.032＝293，該過程歷時1個月，盈虧如下：保證金利息費用：5.7%×1／12×1650×5%×8.28＋5%×1／12×17500×5%＝3＋4＝7 交易手續(xù)費：（1650＋1785）×1/16%×8.28＋（17500＋18200）×6/10000＝18＋21＝39 費用合計：7＋39＝46 每噸電銅盈虧：（1785－1650）×8.28＋（17500－18200）－46＝401 總盈虧：401×1000＝40.1（萬元）鋁品種跨市套利案例三：在通常情況下，SHFE與LME之間的三月期鋁期貨價格的比價關(guān)系為10：1。（如當SHFE鋁價為15000元/噸時：LME鋁價為1500美元/噸）但由于國內(nèi)氧化鋁供應(yīng)緊張，導(dǎo)致國內(nèi)鋁價出現(xiàn)較大的上揚至15600元/噸，致使兩市場之間的三月期鋁期貨價格的比價關(guān)系為10.4：1。但是，某金屬進口貿(mào)易商判斷：隨著美國鋁業(yè)公司的氧化鋁生產(chǎn)能力的恢復(fù)，國內(nèi)氧化鋁供應(yīng)緊張的局勢將會得到緩解，這種比價關(guān)系也可能會恢復(fù)到正常值。于是，該金屬進口貿(mào)易商決定在LME以1500美元/噸的價格買入3000噸三月期鋁期貨合約，并同時在SHFE以15600元/噸的價格賣出3000噸三月期鋁期貨合約。一個月以后，兩市場的三月期鋁的價格關(guān)系果然出現(xiàn)了縮小的情況，比價僅為10.2：1（分別為15200元/噸，1490美元/噸）。于是，該金屬進出口貿(mào)易商決定在LME以1490美元/噸的價格賣出平倉3000噸三月期鋁期貨合約，并同時在SHFE以15200元/噸的價格買入平倉3000噸三月期鋁期貨合約。這樣該金屬進出口貿(mào)易商就完成了一個跨市套利的交易過程，這也是跨市套利交易的基本方法，通過這樣的交易過程，該金屬進出口貿(mào)易商共獲利95萬元。（不計手續(xù)費和財務(wù)費用）（（15600-15200）-（1500-1490）*8.3）*3000=95（萬元）通過上述案例，我們可以發(fā)現(xiàn)跨市套利的交易屬性是一種風(fēng)險相對較小，利潤也相對較為有限的一種期貨投機行為。跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關(guān)聯(lián)商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約?？缟唐诽桌慕灰仔问绞峭瑫r買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農(nóng)產(chǎn)品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風(fēng)險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復(fù)到正常水平，二是增強市場的流動性。來源：上海商品交易所簡介

首先給你說點定義吧，然后再舉個例子。套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風(fēng)險利潤的交易行為。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關(guān)系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關(guān)系，而不是絕對價格水平。套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。舉個簡單的例子：假設(shè)往年的豬肉一般在市場上賣7元/斤，農(nóng)民的養(yǎng)豬成本為4元。因為市場難以預(yù)測，豬肉的供貨量受許多因素影響，農(nóng)民怕豬肉跌價，而罐頭廠則怕豬肉漲價，這就涉及到預(yù)期的問題了。期貨可以理解為預(yù)期的貨物（或商品）。你作為一個期貨套利者，可以這樣操作：1、與農(nóng)民簽定一份合約：三個月后以6元的價格向農(nóng)民收購1000斤豬肉，（交少量的保證金，三個月后才付款取貨）。2、與罐頭廠簽定一份合約：三個月后以7元的價格向廠提供1000斤豬肉。這樣做的好處是：農(nóng)民不用擔(dān)心肉價會跌到虧本的地步，因為你和他們的合約表明他們會賺2元/斤。而罐頭廠也不用擔(dān)心肉價會上漲導(dǎo)致他們的成本升高，因為你和他們也已經(jīng)有合約在先了。好了，三個月后……如果肉價漲到8元，那么你還是可以憑合約向農(nóng)民收購1000斤豬肉，付6000元；然后憑合約向罐頭廠出售1000斤豬肉，獲得7000元，這樣你就賺了1000元；漲價的話，廠憑合約就可以節(jié)省1000元的成本費，而農(nóng)民雖然賺的少了（賣給市場賺更多），但也不會虧本。如果肉價跌到5元呢？那么你向他們雙方買入賣出豬肉的價格還是不變的，還是等于1000元的獲利。只不過農(nóng)民則因為你這里的合約而仍可以以6元的價格售出1000斤豬肉而賺的比市場要多；罐頭廠則因為你的合約而必須以高出市場價2元的價格收購1000斤，但這兩千元就是他們的風(fēng)險成本，因為合約，你幫他們承擔(dān)了漲價的風(fēng)險。但這不表明他們虧本，因為豬肉的價格下跌了，對他們大有好處。不知不覺說了好多了，以上說的是跨期套利。就是不同時期的商品價格可能發(fā)生的波動，你從中獲利。還有跨市套利，是利用不同兩地商品價格的差異而套利；跨商品套利，就是利用不同商品的價格差異來套利的。如果還有什么不明白的給我留言吧。如果覺得我說的還可以的話就加點分吧，打那么多字也不太容易，呵呵……