量化交易員公司靠什么盈利，量化投資靠什么賺錢

來源：整理時間：2023-03-08 08:37:55 編輯：金融知識手機(jī)版

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1，量化投資靠什么賺錢
2，量化交易系統(tǒng)能穩(wěn)定盈利嗎
3，為什么量化交易總是賺不到錢

1，量化投資靠什么賺錢

量化投資只是一種投資的手段或策略，一種方法；賺不賺錢，還是要看決策者是否足夠優(yōu)秀。事實上，量化投資集結(jié)了不同領(lǐng)域最尖端的人才，使用最新的技術(shù)和運(yùn)用最新型的理論，在現(xiàn)實中，各量化基金的業(yè)績都是表現(xiàn)不錯的。而量化投資，也是未來交易的一種趨勢。

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量化投資靠什么賺錢

2，量化交易系統(tǒng)能穩(wěn)定盈利嗎

量化交易系統(tǒng)穩(wěn)定盈利的前提是，所使用的策略與行情相匹配。量化交易最終的效果不僅僅體現(xiàn)在量化策略優(yōu)劣，量化交易對交易員的交易效率和紀(jì)律執(zhí)行都有很大的提高。量化交易是實現(xiàn)穩(wěn)定盈利的一個階段或者說是一個必要條件。如果交易策略不能量化，那很難保證穩(wěn)定盈利，概率非常低。

量化交易來既有很大的機(jī)會無法捕捉，或者步入另外一個巨大的陷源阱。這里就突出了風(fēng)險控制的巨大作用。如果說人工交易的巨大風(fēng)險是百人主觀的貪欲和畏懼的話，那么度量化的風(fēng) 險便是系統(tǒng)交易的不完整和風(fēng)險的低估，千里之堤潰于蟻穴問，這句話形容量化交易太恰當(dāng)不過了答。天字一號回測提供非常詳細(xì)的風(fēng)險評估。

其實初做外匯投資的人都會有這樣的疑問和困惑，用外匯智能交易系統(tǒng)ea是大部分投資者最終的選擇，我個人認(rèn)為一個好的外匯智能交易軟件首要的是穩(wěn)定，其次是風(fēng)險必須可控而且要小，再有就是盈利能力了。不知道我這么說你是否有一個自己的評判標(biāo)準(zhǔn)，如果沒有方向可以去了解一下云易匯智能交易系統(tǒng)，我用了快一年了，實盤非常穩(wěn)定，風(fēng)險很小，盈利也還可以

第一量化交易系統(tǒng)能不能穩(wěn)定盈利，這個是靠系統(tǒng)本身的優(yōu)劣來完成的。如果一個很優(yōu)秀的交易系統(tǒng)，可能大部分情況下都是賺錢的。如果一個交易系統(tǒng)比較差勁兒，可能大部分情況都是賠錢的。第二好了，量化交易系統(tǒng)，一般不會在網(wǎng)上免費(fèi)公布的。即使網(wǎng)上很多賣量化交易系統(tǒng)的那種系統(tǒng)，也肯定是不能穩(wěn)定盈利的。如果能穩(wěn)定盈利的量化交易系統(tǒng)，基本上是沒有人賣的。

如果穩(wěn)定盈利指的是每天、每月或者每年盈利相差不多，量化交易系統(tǒng)肯定做不到。市場本就是不定的，再怎么量化也不可能很準(zhǔn)確地匹配到市場情況，如何能做到上面說的那種穩(wěn)定盈利呢？不只量化交易系統(tǒng)做不到，其他系統(tǒng)也不太可能做到那種穩(wěn)定。如果穩(wěn)定盈利是指很長一段時間的平均獲利為正，無論按天、按月還是按年，那量化交易系統(tǒng)還是可以做到的。前提都是系統(tǒng)具有正確的盈利邏輯，如果沒有這個前提，討論量化交易系統(tǒng)或者其他系統(tǒng)的穩(wěn)定盈利，并沒有意義。

量化交易系統(tǒng)能穩(wěn)定盈利嗎

3，為什么量化交易總是賺不到錢

量化投資主要應(yīng)用于期貨交易、ETF套利、條件選股、權(quán)證套利交易等圖片來源：凱納量化投資“你炒期貨嗎？”　　“不炒，我賺的是血汗錢，您賺的是心跳錢?！薄　∵@是一位期貨門外漢跟一位期貨投資者的對話。的確，期貨因其高風(fēng)險高收益的特征，參與者很多都是心驚肉跳的。不過，近年來引入國內(nèi)的量化交易，正逐漸改變這一情況?！　∩现芰瑬|莞本土唯一期貨公司——華聯(lián)期貨聯(lián)合量化交易的相關(guān)投資機(jī)構(gòu)，在東莞舉辦了一場題為“量化交易，打開財富之門”的量化交易策略交流會。與一般的投資報告會人流稀少相反，該交流會可謂人滿為患，原定的百余人參與的會議室，最終擠進(jìn)了近200名投資者，以至酒店空調(diào)開到最大仍顯十足燥熱?！　〗鼛啄炅炕灰装l(fā)展迅猛　　對多數(shù)普通投資者而言，量化交易仍是一個較為陌生的概念，但該模式已在國內(nèi)流行了數(shù)十年。2010年，國內(nèi)股指期貨上市，成交量在兩年內(nèi)增加了1.4倍，為量化交易提供了極佳的交易標(biāo)的，國內(nèi)量化交易便快速發(fā)展?！　?jù)華聯(lián)期貨介紹，2012年上半年，量化交易量占國內(nèi)證券市場總交易量8%左右，但占股指期貨交易量的比例已達(dá)20%左右。目前，絕大部分的券商和期貨公司開始進(jìn)行量化交易，部分私募公司和個人投資者也開始使用量化交易產(chǎn)品?！　∈聦嵣希?年多來，在股市連續(xù)下跌的大環(huán)境中，傳統(tǒng)投資策略紛紛失效，而一批以股指期貨、商品期貨、債券為投資標(biāo)的，以量化投資、程序化交易為工具的新興投資方式，卻在國內(nèi)投資市場嶄露頭角，并實現(xiàn)了較為穩(wěn)定的收益。　　“傳統(tǒng)投資策略依靠人的主觀感覺來投資；而量化投資是根據(jù)數(shù)學(xué)統(tǒng)計模型，由計算機(jī)來實現(xiàn)自動化交易?！眹抛C券東莞營業(yè)部財富管理中心負(fù)責(zé)人林玉偉指出，量化投資的應(yīng)用涵蓋幾乎所有金融投資領(lǐng)域，是在計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)的支持下，把人腦投資策略編寫成語言程序，由計算機(jī)觸發(fā)買賣條件，完成自動化交易的投資方式，實際上是傳統(tǒng)投資的嚴(yán)謹(jǐn)化?！　?jù)華聯(lián)期貨介紹，量化投資目前主要應(yīng)用于期貨交易、ETF套利、條件選股、權(quán)證套利交易等，主流平臺包括文華財經(jīng)、交易開拓者、金字塔，此外Multicharts、龍軟、高手、金錢豹、Yesterday等平臺在業(yè)內(nèi)的使用也較為廣泛。　　量化投資東莞“試水”告捷　　在東莞本土，也有多家機(jī)構(gòu)在試水量化投資，包括證券公司、期貨公司和私募投資公司，從目前情況來看，可謂“試水”告捷。　　如華聯(lián)期貨去年推出了“金莞家”程序化系列產(chǎn)品，其中“智贏股指組合策略”是其首個專項個性化交易模型組合，該模型組合通過對兩年多來股指期貨運(yùn)行特點進(jìn)行量化分析，形成了八套獨(dú)有的程序化交易模型，模型運(yùn)行以來，年化收益率最高的逾60%，最低的也有26%，但最大回撤不足10%?！　抛C券東莞營業(yè)部則成立專門的“量化投資中心”，該營業(yè)部去年就有20多個不同時期參與股指期貨程序化交易的客戶，表現(xiàn)最好的賬戶年化收益率近40%，所有賬戶全部戰(zhàn)勝大盤。　　發(fā)行了國內(nèi)首只多重策略對沖基金的東莞莞香資本投資公司，更是量化投資的“擁躉”，該公司目前的專戶產(chǎn)品全部采取量化投資方式，且收益不錯。如其旗下某專戶理財產(chǎn)品，2012年6月19日-2013年5月19日的凈值增長達(dá)41%?！　　傲炕a(chǎn)品的特點就是任何行情階段都能盈利?！眹抛C券東莞營業(yè)部投資顧問蔡恩俠告訴記者，量化產(chǎn)品一般都是多空對沖，因此無論牛熊市均能盈利，不過其也有弱點，即牛市跑不贏一般的股票類投資產(chǎn)品，“2007年大牛市，也就30%左右的收益，但2008年大熊市也有15%左右的收益?！薄　　百Y金不會一直朝一個方向直線形地前進(jìn)，資金增值是一個艱難的曲折前進(jìn)過程?！陛赶阗Y本CEO江國棟則提醒道，回撤即是資金增長行進(jìn)中的停頓，也可看做是期貨交易的機(jī)會成本?！耙虼耍仨氄_看待策略參數(shù)優(yōu)化結(jié)果，不刻意追求最高收益，不過度擬合行情；同時，堅持正確的交易理念和交易方法，嚴(yán)格執(zhí)行和堅持不懈是持續(xù)盈利的前提。”　　量化投資的應(yīng)用涵蓋幾乎所有金融投資領(lǐng)域，是在計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)的支持下，把人腦投資策略編寫成語言程序，由計算機(jī)觸發(fā)買賣條件，完成自動化交易的投資方式，實際上是傳統(tǒng)投資的嚴(yán)謹(jǐn)化?！　⊥顿Y辭典　　何謂量化交易　　量化交易（Quantitative Trading），即使用現(xiàn)代統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)工具，借助計算機(jī)建立數(shù)量模型，制定策略，嚴(yán)格按照既定策略交易。具體又可分為高頻交易和非高頻交易，其中非高頻交易適合一般個人投資者和中小機(jī)構(gòu)。