股指期貨當(dāng)月連續(xù)是什么意思，什么是股指期貨當(dāng)月連續(xù)和下月連續(xù)

來源：整理時間：2023-07-08 19:29:48 編輯：金融知識手機(jī)版

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1，什么是股指期貨當(dāng)月連續(xù)和下月連續(xù)
2，股指期貨中當(dāng)月連續(xù)是什么意思
3，A50期指當(dāng)月連續(xù)是什么意思
4，期貨上的當(dāng)月連續(xù)是怎么回事謝謝
5，股指期貨當(dāng)月連續(xù)是什么意思啊

1，什么是股指期貨當(dāng)月連續(xù)和下月連續(xù)

IF1104 IF代表股指期貨11代表2011年04 代表4月合約當(dāng)月連續(xù)是股指期貨術(shù)語，指所有的最近一個月份的合約連續(xù)起來，“當(dāng)月連續(xù)”不是一個固定的月份，而總是變動的。比如今天是4.11，那么“當(dāng)月連續(xù)”就是IF1104，下月連續(xù)IF1105 ，如果過了2011年4月15日（IF1104交割的日子），則“當(dāng)月連續(xù)”又變成IF1105 下月連續(xù)IF1106

就是所有的最近一個月份（并非當(dāng)前月份，下面解釋）的合約連續(xù)起來，因?yàn)楹霞s月份的遠(yuǎn)近不同，其價格變化規(guī)律也不同。比如交割月的價格最接近于現(xiàn)貨價格，而距離交割月三、四個月后的合約則是交易量最大的。所以為了研究上的方便，就采取了“連續(xù)”合約的形式來觀察，這里的“當(dāng)月連續(xù)”不是一個固定的月份，而總是變動的。比如今天是12.22，那么“當(dāng)月連續(xù)”就是if0901，因?yàn)閕f0812在12月19日已經(jīng)交割了（每月第三個周五交割）。如果過了09年1月16日（if0901交割的日子），則“當(dāng)月連續(xù)”又變成if0902了。

什么是股指期貨當(dāng)月連續(xù)和下月連續(xù)

2，股指期貨中當(dāng)月連續(xù)是什么意思

期貨中“當(dāng)月連續(xù)”其實(shí)只是供投資者參考的。因?yàn)槠谪洉狡?，到期了就沒有了。這點(diǎn)不象股票上市了就一直在那里，你可以查閱幾年前的行情。每個期貨合約只存在幾個月。那么你想看看它的長期趨勢就只有看“連續(xù)”。比如“當(dāng)月連續(xù)”，目前是 IF1005。等5月底這個合約到期終結(jié)了。就把 1006作為“當(dāng)月連續(xù)”。這樣在幾年后還可以查到今天的當(dāng)月合約指標(biāo)。便于投資者做長期技術(shù)分析之用。下季連續(xù),隔季連續(xù)同樣道理。 1005就是10年5月到期交割的合約。以此類推。對將來指數(shù)的參考意義，因?yàn)楝F(xiàn)在股指期貨剛剛開出。還不能體現(xiàn)。在成熟市場，這個應(yīng)該就是大家對于合約對應(yīng)月份指數(shù)的預(yù)判。比如1012合約就是大家對今年年底指數(shù)的猜測。所謂主力合約就是當(dāng)前成交量最大的合約。一般就是近期的。到臨近這個合約到期會轉(zhuǎn)移到下一合約。現(xiàn)在滬深300的點(diǎn)位是3180,滬深1005的點(diǎn)位是3226。這就是說明現(xiàn)在市場上投資者對于5月底滬深300指數(shù)期望值平衡點(diǎn)在3226 。說明大家還是比較看好后市。目前股指期貨開出的IF系列合約標(biāo)的物就是滬深300指數(shù)。

股指期貨中當(dāng)月連續(xù)是什么意思

3，A50期指當(dāng)月連續(xù)是什么意思

股指期貨的期貨主力合約如果是下個月到期，則就是當(dāng)月連續(xù)交易狀態(tài)。

就是a50期指的當(dāng)月連續(xù)，以下為詳解。一、a50期指新華富時a50指數(shù)是新華富時指數(shù)有限公司編制的由中國a股市場市值最大的50家龍頭股構(gòu)成的股票指數(shù)，在新加坡交易所上市交易，是國際投資機(jī)構(gòu)唯一可以在海外直接投資以中國股票為標(biāo)的的指數(shù)。同時，在新加坡交易所交易的還有以這個指數(shù)為標(biāo)的的股指期貨。二、當(dāng)月連續(xù) 就是所有的最近一個月份（并非當(dāng)前月份，下面解釋）的合約連續(xù)起來，因?yàn)楹霞s月份的遠(yuǎn)近不同，其價格變化規(guī)律也不同。比如交割月的價格最接近于現(xiàn)貨價格，而距離交割月三、四個月后的合約則是交易量最大的。所以為了研究上的方便，就采取了“連續(xù)”合約的形式來觀察，這里的“當(dāng)月連續(xù)”不是一個固定的月份，而總是變動的。比如今天是12.22，那么“當(dāng)月連續(xù)”就是if0901，因?yàn)閕f0812在12月19日已經(jīng)交割了（每月第三個周五交割）。如果過了09年1月16日（if0901交割的日子），則“當(dāng)月連續(xù)”又變成if0902了。

A50期指當(dāng)月連續(xù)是什么意思

4，期貨上的當(dāng)月連續(xù)是怎么回事謝謝

一般期貨軟件上的連續(xù)圖就是把主力合約的K線圖連接在一起，富遠(yuǎn)的連續(xù)圖對K線沒有處理，文華的指數(shù)圖則是經(jīng)過處理的。

期貨中當(dāng)月連續(xù)指所有的最近一個月份(并非當(dāng)前月份，下面解釋)的合約連續(xù)起來，因?yàn)楹霞s月份的遠(yuǎn)近不同，其價格變化規(guī)律也不同。比如交割月的價格最接近于現(xiàn)貨價格，而距離交割月三、四個月后的合約則是交易量最大的。　　所以為了研究上的方便，就采取了“連續(xù)”合約的形式來觀察，這里的“當(dāng)月連續(xù)”不是一個固定的月份，而總是變動的。比如今天是12.22，那么“當(dāng)月連續(xù)”就是if0901，因?yàn)閕f0812在12月19日已經(jīng)交割了(每月第三個周五交割)。如果過了09年1月16日(if0901交割的日子)，則“當(dāng)月連續(xù)”又變成if0902了?！　f是滬深300股指期貨的代碼，if當(dāng)月連續(xù)就是滬深300股指期貨的當(dāng)月連續(xù)。?股指期貨會顯示4個月的價格：主力合約當(dāng)月、下月、下兩個季月?！　【湍壳皩?yīng)的就是1108、1109、1112、1201當(dāng)月連續(xù)：主力合約的價格;　　下月連續(xù)：主力合約之后的那個月的價格;　　下季連續(xù)：主力合約之后的下個季月(簡稱為第一個季月)的價格;　　隔季連續(xù)：主力合約之后的第二個季月(在下季連續(xù)基礎(chǔ)上加3個月)的價格。

5，股指期貨當(dāng)月連續(xù)是什么意思啊

就是所有的最近一個月份（并非當(dāng)前月份，下面解釋）的合約連續(xù)起來，因?yàn)楹霞s月份的遠(yuǎn)近不同，其價格變化規(guī)律也不同。比如交割月的價格最接近于現(xiàn)貨價格，而距離交割月三、四個月后的合約則是交易量最大的。所以為了研究上的方便，就采取了“連續(xù)”合約的形式來觀察，這里的“當(dāng)月連續(xù)”不是一個固定的月份，而總是變動的。比如今天是12.22，那么“當(dāng)月連續(xù)”就是IF0901，因?yàn)镮F0812在12月19日已經(jīng)交割了（每月第三個周五交割）。如果過了09年1月16日（IF0901交割的日子），則“當(dāng)月連續(xù)”又變成IF0902了。

期貨合約是遠(yuǎn)期合約，一般指距當(dāng)前有一段時間在執(zhí)行（交割）的合約。股指期貨的當(dāng)月連續(xù)合約就是股指當(dāng)前的實(shí)際走勢。

期貨中“當(dāng)月連續(xù)”其實(shí)只是供投資者參考的。因?yàn)槠谪洉狡?，到期了就沒有了。這點(diǎn)不象股票上市了就一直在那里，你可以查閱幾年前的行情。每個期貨合約只存在幾個月。那么你想看看它的長期趨勢就只有看“連續(xù)”。比如“當(dāng)月連續(xù)”，目前是 if1005。等5月底這個合約到期終結(jié)了。就把 1006作為“當(dāng)月連續(xù)”。這樣在幾年后還可以查到今天的當(dāng)月合約指標(biāo)。便于投資者做長期技術(shù)分析之用。下季連續(xù),隔季連續(xù)同樣道理。1005就是10年5月到期交割的合約。以此類推。對將來指數(shù)的參考意義，因?yàn)楝F(xiàn)在股指期貨剛剛開出。還不能體現(xiàn)。在成熟市場，這個應(yīng)該就是大家對于合約對應(yīng)月份指數(shù)的預(yù)判。比如1012合約就是大家對今年年底指數(shù)的猜測。所謂主力合約就是當(dāng)前成交量最大的合約。一般就是近期的。到臨近這個合約到期會轉(zhuǎn)移到下一合約?，F(xiàn)在滬深300的點(diǎn)位是3180,滬深1005的點(diǎn)位是3226。這就是說明現(xiàn)在市場上投資者對于5月底滬深300指數(shù)期望值平衡點(diǎn)在3226 。說明大家還是比較看好后市。目前股指期貨開出的if系列合約標(biāo)的物就是滬深300指數(shù)。

滬深300股票指數(shù)由中證指數(shù)公司編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)位1000點(diǎn).滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本,其中滬市有179只，深市121只樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大，流動性好的股票。滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。作為一種商品。滬深300股指期貨是以滬深300指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨品種，在2010年4月由中國金融期貨交易所推出

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