風(fēng)險(xiǎn)橫向類(lèi)別指標(biāo)包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 指標(biāo)、信用風(fēng)險(xiǎn) 指標(biāo)、市場(chǎng)/123。衡量業(yè)務(wù)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)程度、業(yè)務(wù)銀行 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督指標(biāo)是什么業(yè)務(wù)銀行 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督-。

【答案】:A、B 風(fēng)險(xiǎn)遷移-1衡量商務(wù)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)程度。包括正常貸款遷移率、關(guān)注貸款遷移率、次級(jí)貸款遷移率和可疑貸款遷移率，其中正常貸款遷移率和關(guān)注貸款遷移率為正常貸款遷移率；次級(jí)貸款遷移率和可疑貸款遷移率是不良貸款遷移率。

3.3.2 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控主指標(biāo)-2/監(jiān)控指標(biāo)系統(tǒng)通常包括勢(shì)指標(biāo)和貌/。銀監(jiān)會(huì)按照經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)類(lèi)指標(biāo)和資產(chǎn)質(zhì)量類(lèi)指標(biāo)三大類(lèi)七項(xiàng)對(duì)原國(guó)有商業(yè)企業(yè)銀行和股份制商業(yè)企業(yè)銀行進(jìn)行考核。與資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)的主要項(xiàng)目指標(biāo)包括以下幾個(gè)方面:1。不良資產(chǎn)/貸款率不良貸款率(次級(jí)貸款 可疑貸款 損失貸款)/各項(xiàng)貸款×100%2。預(yù)期損失率預(yù)期損失率/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%預(yù)期。代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期中的平均損失，是業(yè)務(wù)銀行已經(jīng)預(yù)測(cè)將會(huì)發(fā)生的損失。

commerce銀行風(fēng)險(xiǎn)supervision指標(biāo)是商業(yè)的標(biāo)桿銀行implementation風(fēng)險(xiǎn)supervision，是評(píng)估、監(jiān)測(cè)、預(yù)警商業(yè)的標(biāo)桿。商業(yè)銀行合并和非合并報(bào)表應(yīng)同時(shí)按規(guī)定口徑計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。業(yè)務(wù)銀行 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三級(jí)，即風(fēng)險(xiǎn)級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)遷移和-2。風(fēng)險(xiǎn)橫向類(lèi)別指標(biāo)包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 指標(biāo)、信用風(fēng)險(xiǎn) 指標(biāo)、市場(chǎng)/123。

衡量銀行工業(yè)資產(chǎn)是安全的指標(biāo)是:銀行安全是指銀行現(xiàn)金資產(chǎn)和預(yù)期收益足以償還當(dāng)前和預(yù)期的債務(wù)。(一)信貸資產(chǎn)質(zhì)量。這是衡量 銀行最重要的業(yè)務(wù)情況指標(biāo)，短期內(nèi)影響銀行的效益；長(zhǎng)期來(lái)看影響銀行的流動(dòng)性。信貸資產(chǎn)質(zhì)量主要受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)性、物價(jià)指數(shù)變化率、內(nèi)部管理水平、貸款集中度等因素制約。

銀行的表外業(yè)務(wù)是指銀行的資產(chǎn)負(fù)債表中未列示的、不影響資產(chǎn)負(fù)債總額的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。廣義的表外業(yè)務(wù)包括傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)和金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)，狹義的表外業(yè)務(wù)是指金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)。中間業(yè)務(wù)是指不使用銀行資金，為客戶承擔(dān)收付或其他委托事項(xiàng)，并收取手續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù)，包括匯兌業(yè)務(wù)、代理融資業(yè)務(wù)、信用證業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)等。金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)包括貸款承諾和金融工具創(chuàng)新。

business銀行風(fēng)險(xiǎn)是指銀行實(shí)際收益因經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不確定因素的影響而偏離預(yù)期收益，導(dǎo)致?lián)p失或額外收益的可能性。目前最重要也是最常用的一種分類(lèi)方法是將業(yè)務(wù)銀行分為信貸風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。下面我們將分別介紹這些風(fēng)險(xiǎn)的定義和測(cè)量方法。(1)信用風(fēng)險(xiǎn) 1。Credit風(fēng)險(xiǎn)Implication Credit風(fēng)險(xiǎn)指信貸活動(dòng)中的不確定性造成損失的可能性銀行，確切地說(shuō)是所有犯人客戶違約造成的損失的可能性/。

2.Credit 風(fēng)險(xiǎn) measure (1)傳統(tǒng)的Credit 風(fēng)險(xiǎn) measure模型包括專(zhuān)家系統(tǒng)模型和Z-score模型。(2)現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)量化計(jì)量和管理模型，主要包括:KMV公司的KMV模型、摩根大通的credit metrics模型、credit risk (credit風(fēng)險(xiǎn)附加模型)和宏觀模擬模型(CPV模型)。