巴塞爾 協(xié)議商業(yè)銀行指導(dǎo)原則？我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)采用巴塞爾委員會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)主要有三個(gè)原因，我國(guó)積極推動(dòng)巴塞爾-2/3: 1。推動(dòng)的最重要原因巴塞爾-2/在中國(guó)的實(shí)施是中國(guó)銀行業(yè)國(guó)際化也是中國(guó)金融對(duì)外開(kāi)放體系的一部分，為中國(guó)金融國(guó)際化的推進(jìn)做準(zhǔn)備；2，巴塞爾 協(xié)議該委員會(huì)在銀行監(jiān)管方面有著先進(jìn)和豐富的經(jīng)驗(yàn)，值得我國(guó)引進(jìn)和實(shí)施；3。

1。資本工具不同銀行資本范圍的定義更加嚴(yán)格。根據(jù)巴塞爾-2/III，資本工具只分為一級(jí)資本和二級(jí)資本。取消巴塞爾-2/II中規(guī)定的三級(jí)資本，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)所需資本應(yīng)與信用風(fēng)險(xiǎn)相同。2.不同一級(jí)資本充足率根據(jù)巴塞爾 III，將商業(yè)銀行一級(jí)資本充足率由/巴塞爾協(xié)議II-2/II中規(guī)定的4%提高到6%，同時(shí)提取2.5%的保護(hù)性緩沖資本和不超過(guò)2.5%的。

3.二級(jí)資本的內(nèi)容不同。巴塞爾-2/III規(guī)定二級(jí)資本必須能夠在銀行破產(chǎn)清算的條件下吸收虧損，取消巴塞爾-2/II中的二級(jí)資本子項(xiàng)。中國(guó)實(shí)施巴塞爾 協(xié)議III的發(fā)展現(xiàn)狀；中國(guó)當(dāng)局已向銀行發(fā)出正式時(shí)間表，要求銀行執(zhí)行更嚴(yán)格的資本要求巴塞爾協(xié)議III；此舉結(jié)束了幾個(gè)月的相關(guān)問(wèn)題。

巴塞爾協(xié)議iii提出2019年前將資本充足率加資本緩沖比率從8%逐步提高至10.5%。核心資本充足率。2010巴塞爾-2/3加強(qiáng)了銀行資本充足率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，商業(yè)銀行總資本充足率應(yīng)達(dá)到10.5%。巴塞爾協(xié)議Yes巴塞爾該委員會(huì)是國(guó)際上主要的銀行資本和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。巴塞爾該委員會(huì)由13個(gè)國(guó)家的銀行監(jiān)管當(dāng)局組成，是國(guó)際清算銀行的四個(gè)常設(shè)委員會(huì)之一。

有些要求不一樣。比如要求核心一級(jí)資本充足率不低于4.5，但根據(jù)中國(guó)的情況，銀監(jiān)會(huì)規(guī)定了略高的不低于5%的要求。簡(jiǎn)而言之，銀監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)意見(jiàn)是根據(jù)中國(guó)國(guó)情“中國(guó)”巴塞爾 3，監(jiān)管細(xì)節(jié)，比如衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)方法、類別、權(quán)重等，都是根據(jù)中國(guó)的情況確定的。當(dāng)然，整體的方法和精神和八三是一樣的。以上個(gè)人理解。請(qǐng)?jiān)徫业腻e(cuò)誤。

1。委員會(huì)認(rèn)為，有兩項(xiàng)公共政策可以改善資本充足率框架。首先，建立資本管理法規(guī)，不僅包括最低資本，還包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律。二是大幅提高最低資本要求的風(fēng)險(xiǎn)敏感度。2.完善的資本充足率框架旨在促進(jìn)和鼓勵(lì)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估水平。委員會(huì)認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的途徑是將資本監(jiān)管與現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐緊密結(jié)合，并通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)和資本的信息披露，確保風(fēng)險(xiǎn)在監(jiān)管實(shí)踐中的重要性。

1.最低資本要求:最低資本充足率為8%，而銀行的核心資本充足率應(yīng)為4%。目的是讓銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)更敏感，讓銀行更有效地運(yùn)營(yíng)。2.監(jiān)督審理程序:監(jiān)督人通過(guò)監(jiān)督?jīng)Q定銀行是否能夠合理運(yùn)作，并提出改進(jìn)方案。3.市場(chǎng)約束功能，即市場(chǎng)自律:要求銀行提高信息透明度，讓外界對(duì)其財(cái)務(wù)和管理有更好的了解。對(duì)新支柱的監(jiān)督和檢查是基于一些重要的指導(dǎo)原則。

中國(guó)積極推動(dòng)巴塞爾 協(xié)議 3主要原因有三:1。推動(dòng)的最重要原因巴塞爾-2/在中國(guó)的實(shí)施是中國(guó)銀行業(yè)國(guó)際化也是中國(guó)金融對(duì)外開(kāi)放體系的一部分，為中國(guó)金融國(guó)際化的推進(jìn)做準(zhǔn)備；2。巴塞爾 協(xié)議該委員會(huì)在銀行監(jiān)管方面有著先進(jìn)和豐富的經(jīng)驗(yàn)，值得我國(guó)引進(jìn)和實(shí)施；3。巴塞爾不是合同而是協(xié)議。就是國(guó)際清算銀行(BIS)的巴塞爾-1/的規(guī)定和監(jiān)督委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)制定的規(guī)則，用來(lái)監(jiān)督銀行風(fēng)險(xiǎn)。

巴塞爾 協(xié)議是巴塞爾 Committee制定的主要全球性銀行資本和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。巴塞爾該委員會(huì)由13個(gè)國(guó)家的銀行監(jiān)管當(dāng)局組成，是國(guó)際清算銀行的四個(gè)常設(shè)委員會(huì)之一。巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的指引中規(guī)定的資本要求稱為基于風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。1988年7月，第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)文件出臺(tái)，名為《1988資本一致政策》，又稱“巴塞爾 協(xié)議”。主要目的是建立最低資本要求，以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)。

我們還是用巴塞爾2，協(xié)議3，只是還沒(méi)用過(guò)，所以有個(gè)過(guò)渡期。新采用的“巴塞爾協(xié)議 III”是2008年全球金融危機(jī)直接推動(dòng)的。協(xié)議的草案是10年提出的，僅僅一年就最終通過(guò)，并將于11月在韓國(guó)首爾舉行的G20峰會(huì)上正式批準(zhǔn)實(shí)施。根據(jù)協(xié)議的要求，商業(yè)銀行必須提高資本充足率，以增強(qiáng)抵御金融風(fēng)險(xiǎn)的能力。

截至2015年1月，全球商業(yè)銀行一級(jí)資本充足率下限將從目前的4%上調(diào)至6%，由普通股構(gòu)成的“核心”一級(jí)資本下限將從目前的2%上調(diào)至4.5%。此外，銀行應(yīng)設(shè)立“資本保護(hù)緩沖基金”，總額不低于銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的2.5%，于2016年1月至2019年1月分階段實(shí)施。預(yù)計(jì)G20領(lǐng)導(dǎo)人將在今年11月韓國(guó)首爾峰會(huì)上批準(zhǔn)“巴塞爾 協(xié)議III”。

巴塞爾協(xié)議的實(shí)質(zhì)性進(jìn)步體現(xiàn)在1988年7月通過(guò)的《國(guó)際銀行資本計(jì)算和資本標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一報(bào)告》(簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)。報(bào)告主要包括四個(gè)部分:1 .資本的分類；2.風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)；3.1992年資本與資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)比率以及過(guò)渡期的實(shí)施安排；4.范圍由國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)自由決定。前兩項(xiàng)體現(xiàn)了協(xié)議的核心思想。首先是資本的分類，即銀行的資本分為核心資本和二級(jí)資本，各類資本根據(jù)其不同特點(diǎn)有明確的規(guī)定。

風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重劃分的目的是服務(wù)于衡量資本的標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，報(bào)告中確定的資本與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)比例為8%(其中核心資本與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例不低于4%)，具有現(xiàn)實(shí)意義?？梢钥闯霭腿麪?Report的核心內(nèi)容是資本的分類。也正因?yàn)槿绱?，很多人直接把巴塞?Report稱為資本充足率報(bào)告。巴塞爾報(bào)告反映了報(bào)告制定者監(jiān)管思路的根本轉(zhuǎn)變。

協(xié)議規(guī)定全球所有商業(yè)銀行必須在5年內(nèi)將一級(jí)資本充足率下限從目前的4%要求提高到6%，過(guò)渡期為2013年4.5%，2014年5.5%，2015年6%。同時(shí)，協(xié)議將普通股最低要求從2%提高到4.5%，過(guò)渡期2013年提高到3.5%，2014年提高到4%，2015年提高到4.5%。截至2019年1月1日，全球商業(yè)銀行必須將資本留存緩沖提高至2.5%。

不過(guò)，資本充足率加資本緩沖的要求將從目前的8%逐步上升至2019年前的10.5%。最低普通股比率加資本留存緩沖比率將在2019年前從目前的3.5%逐步升至7%。這次協(xié)議提出了新的一級(jí)資本限制性定義，僅包括普通股和永久優(yōu)先股。會(huì)議還決定，銀行最遲應(yīng)在2017年底前全面接受一級(jí)資本的最新定義。

new 協(xié)議由三大支柱組成:一是最低資本要求；二是監(jiān)管部門對(duì)資本充足率的監(jiān)督檢查；第三，信息披露。1.最低資本要求可以從New協(xié)議“New巴塞爾Capital協(xié)議”的名稱中看出。巴塞爾委員會(huì)繼承了舊的巴塞爾。當(dāng)然，新協(xié)議的資本要求發(fā)生了極其重大的變化，具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。(1)風(fēng)險(xiǎn)類別的擴(kuò)展在當(dāng)前的金融結(jié)構(gòu)下，雖然信用風(fēng)險(xiǎn)仍是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，但市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的-3比率及其破壞力正在進(jìn)一步增加。

信用風(fēng)險(xiǎn)采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部評(píng)級(jí)法確定(以內(nèi)部評(píng)級(jí)法為基礎(chǔ)，有基本法和高級(jí)法之分，三種方法的復(fù)雜程度依次遞增)。新的協(xié)議允許銀行根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)管理水平和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度靈活使用，建議業(yè)務(wù)相對(duì)簡(jiǎn)單、管理薄弱的銀行使用舊的協(xié)議提出的標(biāo)準(zhǔn)方法，該方法根據(jù)外部信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)交易對(duì)手的主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、公司風(fēng)險(xiǎn)等項(xiàng)目的評(píng)級(jí)確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。