夏普 比率計算及其含義:夏普夏普/非常簡單，夏普比率of計算及其含義夏普夏普 比率，基金夏普比率，是什么意思。

夏普比率(夏普比率)，又稱夏普指數(shù)、基金標(biāo)準(zhǔn)化績效評價指數(shù)。夏普 比率現(xiàn)代投資理論的研究表明，風(fēng)險對投資組合的績效起著基礎(chǔ)性的決定作用。夏普 比率是可以綜合考慮收益和風(fēng)險的三大經(jīng)典指標(biāo)之一。計算公式:其中E(Rp):投資組合的期望收益率Rf:無風(fēng)險利率σp:投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差夏普指數(shù)是指投資者每承擔(dān)一個額外的風(fēng)險就能獲得一些額外的收益；如果是正的，說明基金收益率高于波動風(fēng)險；如果是負(fù)數(shù)，說明基金操作風(fēng)險大于收益率。

擴(kuò)展材料:備注:夏普-1/應(yīng)用中應(yīng)注意的問題夏普-1/雖然在計算中很簡單，但在具體應(yīng)用中仍需修正。所以基金只能作為考慮購買眾多基金之一的重要依據(jù)。2.使用標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險指標(biāo)也被認(rèn)為是不合適的。

夏普比率(銳比)，又稱夏普index，是基金績效評價的標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)。夏普 比率現(xiàn)代投資理論的研究表明，風(fēng)險對投資組合的績效起著基礎(chǔ)性的決定作用。風(fēng)險調(diào)整收益率是一個可以同時考慮收益和風(fēng)險的綜合指標(biāo)，可以長期消除風(fēng)險因素對業(yè)績評價的不利影響。夏普 比率是可以綜合考慮收益和風(fēng)險的三大經(jīng)典指標(biāo)之一。

因此，理性投資者選擇投資對象和投資組合的主要目的是:在風(fēng)險固定的情況下，追求報酬最大化；或者追求固定預(yù)期報酬下的最低風(fēng)險；波動率是金融資產(chǎn)價格波動的程度，是對資產(chǎn)收益率不確定性的度量，用來反映金融資產(chǎn)的風(fēng)險水平。波動率越高，金融資產(chǎn)價格波動越劇烈，資產(chǎn)收益的不確定性越強(qiáng)；波動率越低，金融資產(chǎn)價格波動越平穩(wěn)，資產(chǎn)回報的確定性越強(qiáng)。

基金在承擔(dān)較高風(fēng)險的情況下可能獲得較高的凈值增長率，所以僅以凈值增長率來評價基金的業(yè)績是不全面的，而基金的業(yè)績必須兼顧收益和風(fēng)險。夏普比率Index又稱夏普 Index，由諾貝爾獎獲得者威廉姆夏普于1966年首次提出，現(xiàn)已成為國際通用的度量基金。

夏普 比率計算公式:=干脆買基金知道就知道夏普。夏普比率of計算及其含義夏普比率of計算很簡單。反映了單位風(fēng)險基金凈值增長率超過無風(fēng)險收益率的程度。如果夏普 比率為正，則表示基金的平均凈值增長率超過了計量期間的無風(fēng)險利率。如果以同期銀行存款利率作為無風(fēng)險利率，則說明投資基金優(yōu)于銀行存款。

對夏普 比率的業(yè)績進(jìn)行排名的理論依據(jù)是假設(shè)投資者可以以無風(fēng)險利率借款，這樣通過確定一個合適的融資比例，高夏普比率基金在相同風(fēng)險下總能得到一個較低的比例夏普8例如，假設(shè)有兩個基金A和B，A 基金的年均凈增長率為20%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%，而B 基金的年均無風(fēng)險利率為5%?；餉和夏普-1/of基金B(yǎng)分別為1.5和2，以夏普-1/為基準(zhǔn)。

夏普比率(銳比)，又稱夏普index基金績效評價標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)。夏普 比率現(xiàn)代投資理論的研究表明，風(fēng)險對投資組合的績效起著基礎(chǔ)性的決定作用。1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者William 夏普，以投資學(xué)最重要的理論基礎(chǔ)CAPM為基礎(chǔ)，發(fā)展了著名的夏普 比率指數(shù)。

解釋很簡單。他認(rèn)為，投資者至少應(yīng)該要求投資回報率達(dá)到無風(fēng)險投資回報率，或者更多。夏普 比率，一個可以綜合考慮收益和風(fēng)險的指標(biāo)，在基金市場中得到廣泛應(yīng)用，成為國際上衡量基金業(yè)績最常用的標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)。夏普 比率可以幫助投資者追求固定風(fēng)險下的最大收益；還是追求固定預(yù)期收益下的最低風(fēng)險。

夏普比率又稱夏普index，其最本質(zhì)的一點就是衡量基金不僅考慮收益，同時還要考慮需要承擔(dān)的風(fēng)險。因為基金在承擔(dān)較高風(fēng)險的情況下可能獲得較高的收益率，夏普 比率是一個可以綜合考慮收益和風(fēng)險的指標(biāo)。夏普 比率 計算/及其含義:夏普比率/很簡單，基金凈增長率的平均值減去無風(fēng)險利率再除以基金凈增長率的標(biāo)準(zhǔn)差就可以得到

夏普比率(夏普比率)用于衡量投資組合相對于無風(fēng)險利率的收益，即在一定時期內(nèi)，將基金高于無風(fēng)險利率的部分除以-3。夏普 比率實測基金與無風(fēng)險利率相比，收益反映的是基金承擔(dān)每單位風(fēng)險所獲得的額外報酬，數(shù)值越大表示-3。

夏普比率Measure基金風(fēng)險收益比，即每單位總風(fēng)險相對于無風(fēng)險利率能產(chǎn)生多少超額收益。因此夏普-1/越大，則基金的收益風(fēng)險表現(xiàn)越好。夏普比率(基金年化收益率和無風(fēng)險利率)/基金年化波動率。比如基金A的夏普-1/是0.5，同類型的平均值基金。

夏普 比率現(xiàn)代投資理論的研究表明，風(fēng)險對投資組合的績效起著基礎(chǔ)性的決定作用。風(fēng)險調(diào)整收益率是一個可以同時考慮收益和風(fēng)險的綜合指標(biāo)，以消除風(fēng)險因素對業(yè)績評價的不利影響，夏普 比率是可以綜合考慮收益和風(fēng)險的三大經(jīng)典指標(biāo)之一。投資中有一個約定俗成的特點，即投資標(biāo)的的預(yù)期收益越高，投資者所能容忍的波動風(fēng)險就越高；反之，預(yù)期收益越低，波動風(fēng)險越低。