股票費(fèi)率是如何計(jì)算的？波動(dòng)影響期權(quán)價(jià)格的因素有哪些？股票影響期權(quán)價(jià)值的因素主要有標(biāo)的。第三種是股票的最小波動(dòng)單位，比如股票的最低波動(dòng)單位是0.01元，簡(jiǎn)介波動(dòng)Rate is標(biāo)的資產(chǎn)投資回報(bào)率變化程度的一種度量，我所知道的-2波動(dòng)rate來自江恩理論。

【答案】:A、DABCD【解析】本題考察了影響期權(quán)價(jià)格的因素，包括正股價(jià)、行權(quán)價(jià)、距到期日的時(shí)間、股息、利率和波動(dòng)率。距離到期日的時(shí)間越長(zhǎng)，期權(quán)成為價(jià)格的幾率就越高，期權(quán)合約的價(jià)值也會(huì)上升。利率下降將使看漲期權(quán)更有價(jià)值。利率可以看作是機(jī)會(huì)成本。由于期權(quán)具有杠桿效應(yīng)，期權(quán)持有者不必支付相關(guān)股份的總價(jià)值，因此剩余資金可以投資于有息工具。

波動(dòng)理論的振幅計(jì)算公式如何計(jì)算波段的增減？波浪理論的增量是如何計(jì)算的？波浪理論計(jì)算中出現(xiàn)第一波，利用第一波的漲幅計(jì)算第二波的落點(diǎn)相對(duì)簡(jiǎn)單。2.一波的下跌幅度等于一波上漲的0.819，0.618，0.5，0.318，0.191。下跌公式:高點(diǎn)(高點(diǎn)低點(diǎn))*(黃金比例)回調(diào)持倉增加公式:高點(diǎn) (高點(diǎn)低點(diǎn))*(黃金比例)未來上漲目標(biāo)。請(qǐng)參考增減額的計(jì)算公式。的漲跌幅是通過當(dāng)日交易收盤價(jià)與前一交易日收盤價(jià)的比較計(jì)算出來的。每個(gè)交易日的漲跌幅度為:當(dāng)日收盤價(jià)與前一交易日收盤價(jià)之差除以前一交易日收盤價(jià)。

影響股票期權(quán)價(jià)值的因素主要包括-0 股票價(jià)格、行權(quán)價(jià)格和市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)利率股票率。因子1:標(biāo)的股票 Price由于看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值等于股票Price減去行權(quán)價(jià)格，當(dāng)股票的價(jià)格上漲時(shí)，看漲期權(quán)的價(jià)值也會(huì)上漲。同樣，因?yàn)榭吹跈?quán)的內(nèi)在價(jià)值等于行權(quán)價(jià)格減去股票 price，所以當(dāng)股票的價(jià)格上漲時(shí)，看跌期權(quán)的價(jià)值減少。因素2:行權(quán)價(jià)格當(dāng)行權(quán)價(jià)格上漲時(shí)，看漲期權(quán)的價(jià)值下降，看跌期權(quán)的價(jià)值上升。

它是影響期權(quán)價(jià)值的最復(fù)雜的因素。一方面，當(dāng)市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)利率上升時(shí)，人們對(duì)股票的預(yù)期收益率會(huì)增加，這將導(dǎo)致看漲期權(quán)的價(jià)值增加，看跌期權(quán)的價(jià)值減少。另一方面，當(dāng)市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)利率上升時(shí)，股票的價(jià)格趨于下降，這使得看漲期權(quán)的價(jià)值下降，而看跌期權(quán)的價(jià)值實(shí)際上是上升的。但在現(xiàn)實(shí)交易中，前者的原因往往更占主導(dǎo)地位，但有時(shí)這兩種原因造成的凈效應(yīng)也可能使看漲期權(quán)的價(jià)值隨著無風(fēng)險(xiǎn)利率的增加而降低，而看跌期權(quán)的價(jià)值隨著無風(fēng)險(xiǎn)利率的增加而增加。

中陽環(huán)球數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)股市下跌時(shí)，就像最近發(fā)生的那樣，銀行轉(zhuǎn)而放棄對(duì)沖，加劇拋售。所以軟銀購買期權(quán)增加了市場(chǎng)的波動(dòng)，同時(shí)也增加了風(fēng)險(xiǎn)。交易者通過買入標(biāo)的-2/來對(duì)沖賣出看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。這會(huì)形成一個(gè)反饋循環(huán)，因?yàn)榇罅康目礉q期權(quán)迫使銀行買入更多標(biāo)的 股票，尤其是當(dāng)它開始走向執(zhí)行價(jià)時(shí)。

Definition:首先將指定區(qū)間按照設(shè)定的周期劃分為若干個(gè)樣本區(qū)間，然后計(jì)算指定周期內(nèi)平均收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。例如，如果指定周期=月，則計(jì)算結(jié)果為月收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。公式:波動(dòng) Rate = {∑ 1，波動(dòng) Rate的基本概念波動(dòng) Rate是資產(chǎn)價(jià)格偏離平均值的度量，偏離越大波動(dòng) Rate越大。波動(dòng)費(fèi)率是影響期權(quán)價(jià)格的核心變量，在估值和期權(quán)投資策略中起著重要的作用。直觀上可以把標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的比值理解為“資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)”。比如價(jià)格區(qū)間為80120的股票 波動(dòng)，其費(fèi)率必然高于交易區(qū)間為90110的股票 波動(dòng)。二、波動(dòng) rate 1的特點(diǎn)。序列相關(guān):如果你想預(yù)測(cè)下個(gè)月的波動(dòng)率，并且沒有其他數(shù)據(jù)，最好的辦法是認(rèn)為下個(gè)月的波動(dòng)率與上月相同。

據(jù)我所知，股票 波動(dòng) Rate來自江恩理論。因?yàn)榻鞅救瞬]有詳細(xì)描述過波動(dòng) rate，所以現(xiàn)在市面上所有關(guān)于波動(dòng) rate的算法都是后人按照他的思路推斷出來的。我現(xiàn)在知道的算法有三種。第一個(gè)是兩個(gè)高點(diǎn)(低點(diǎn))之差除以兩個(gè)高點(diǎn)(低點(diǎn))之間的時(shí)間。比如兩個(gè)高點(diǎn)分別是15和10，時(shí)間是10個(gè)交易日，那么15105，5/100.5，0.5就是波動(dòng)率。

支持這個(gè)算法是因?yàn)榻髟?jīng)在他的商品期貨教程中提到，五月咖啡的1*1線的繪制方法是基于1: 00，12: 00，30: 00對(duì)應(yīng)一天的比例為波動(dòng)，但書中并沒有說為什么要用這三個(gè)數(shù)字。根據(jù)我對(duì)江恩理論的了解，很有可能分別使用了太陽、木星和土星的周期，太陽、木星和土星的周期分別為1年、12年和30年。第三種是股票的最小波動(dòng)單位，比如股票的最低波動(dòng)單位是0.01元。