其實恰恰相反，他們是在主力做多資金之一，甚至就是主力機構(gòu)，聯(lián)合操縱。當(dāng)然也有一部分是套利交易者所謂，這樣就會造成主力合約跌幅超過次主力合約，感謝小秘書的邀請.國內(nèi)商品期貨，主力合約一般為維持3~4個月的成交活躍期，然后主力就會開始向次主力合約移倉，次主力合約合約就會變成主力合約，新的合約加入進來成為次主力合約。

1、期貨主力的控盤手法哪些？過濾法是什么？

感謝邀請，奇奇王告訴你，期貨主力們的控盤手法有很多，友友們一定要清楚明白，所謂知己知彼，百戰(zhàn)不殆，對此奇奇王簡單的和友友們聊一聊：第一，最長見的就是技術(shù)陷阱，這也是主力們不愛分析基本面，喜歡研究技術(shù)面的原因，因為散戶們都喜歡鉆研各種技術(shù)指標(biāo)，希望找到自己的交易圣杯，技術(shù)陷阱分為空頭陷阱和多頭陷阱，以前奇奇王介紹過，這里就不多講了！第二，向反方向開單，割掉一波韭菜之后，再向既定方向開單！或者是鎖倉，來回割韭菜！期間一定要注意持倉量的變化。

第三，最經(jīng)典的逼倉，分為多逼空和空逼多兩種，說白了就是利用資金優(yōu)勢，逼你斬倉，所以你的倉位很重要！針對主力們的各種咄咄逼人的手法，我們該怎么做呢，奇奇王提幾點建議供友友們參考：第一，認真分析商品基本面！比如：供求關(guān)系，政府政策，社會經(jīng)濟環(huán)境等等第二，針對盤面出現(xiàn)的高開低開，大陽大陰，放量等等技術(shù)現(xiàn)象要格外注意！第三，盡量做長線，使用大周期圖表，

2、期貨主力合約與自選合約的區(qū)別是什么？

感謝朋友的邀請。這個問題比較簡單，期貨的主力合約，就是當(dāng)前成交量和持倉量最大的合約。比如期貨的螺紋鋼，當(dāng)前，螺紋鋼1905的持倉量和成交量，都是所有螺紋鋼期貨合約里最大的。那么，當(dāng)前的主力就是螺紋鋼1905，可以看到，報價板上的螺紋鋼主連，所有的數(shù)據(jù)跟螺紋鋼1905都是一模一樣的。這也是一種體現(xiàn)，而所謂的直選合約，就是你把自己關(guān)注的品種，添加到一個新的頁面上。

3、在國內(nèi)商品期貨中，主力合約與次主力合約的運行特點有什么不同？

感謝小秘書的邀請.國內(nèi)商品期貨，主力合約一般為維持3~4個月的成交活躍期，然后主力就會開始向次主力合約移倉，次主力合約合約就會變成主力合約，新的合約加入進來成為次主力合約，在正常交易階段，主力合約與次主力合約之間的不同特點中最基本的一點是“強弱不同”。簡單來理解，就是上漲或下跌的幅度不同，比如在這個品種處于明顯的下跌行情時，主力合約的跌幅就會超過次主力合約，反而進入反彈行情中時，次主力合約的漲幅就會大于主力合約。

我用一組期貨品種的漲跌幅對比來進行說明：PTA指數(shù)目前處于下跌走勢中，整體行情偏弱，大的方向是看空，這樣市場買入的資金會追隨已經(jīng)走出來的方向，不斷賣出空單，主力合約因為成交量大，自然會吸引更多的交易在這個合約上賣空操作，而次主力合約則是一種跟隨做法，當(dāng)然也有一部分是套利交易者所謂，這樣就會造成主力合約跌幅超過次主力合約。

如果該品種目前處于上漲趨勢中，那么就會出現(xiàn)主力合約的漲幅大于次主力合約，因為主力合約會吸引更多的資金買入，次主力合約只是處于跟隨狀態(tài)，資金流入量相對較少，漲幅自然不及主力合約。再來說說上漲行情中主力合約與次主力合約之間的關(guān)系：拿焦煤來說，大的周期，周線圖上漲趨勢保持完整，并沒有出現(xiàn)向下調(diào)整的跡象，這種情況下，買多的交易者會選擇在主力合約上買入多單，在此主力合約上進行對沖套利操作，鎖定風(fēng)險，這樣就會出現(xiàn)主力合約的漲幅大于次主力合約，

主力合約與次主力合約除了走勢強弱不同外，還有持倉量的不同，主力合約的持倉量高于次主力合約，還有在行情增倉、或減倉變化中，也會出現(xiàn)不同，這都是交易者調(diào)整頭寸所致。期貨交易中，這種利用走勢不同多是套利交易者使用的做法，在上漲行情中，買入漲幅大的，賣出漲幅小的，控制下跌風(fēng)險的同時，利用了漲幅不同來獲利，下跌做法正好相反，賣出跌幅大的，買入跌幅小的，鎖定上漲風(fēng)險，利用跌幅不同獲利。