其實恰恰相反,他們是在主力做多資金之一,甚至就是主力機構(gòu),聯(lián)合操縱。當(dāng)然也有一部分是套利交易者所謂,這樣就會造成主力合約跌幅超過次主力合約,感謝小秘書的邀請.國內(nèi)商品期貨,主力合約一般為維持3~4個月的成交活躍期,然后主力就會開始向次主力合約移倉,次主力合約合約就會變成主力合約,新的合約加入進來成為次主力合約。
1、期貨主力的控盤手法哪些?過濾法是什么?
感謝邀請,奇奇王告訴你,期貨主力們的控盤手法有很多,友友們一定要清楚明白,所謂知己知彼,百戰(zhàn)不殆,對此奇奇王簡單的和友友們聊一聊:第一,最長見的就是技術(shù)陷阱,這也是主力們不愛分析基本面,喜歡研究技術(shù)面的原因,因為散戶們都喜歡鉆研各種技術(shù)指標(biāo),希望找到自己的交易圣杯,技術(shù)陷阱分為空頭陷阱和多頭陷阱,以前奇奇王介紹過,這里就不多講了!第二,向反方向開單,割掉一波韭菜之后,再向既定方向開單!或者是鎖倉,來回割韭菜!期間一定要注意持倉量的變化。
第三,最經(jīng)典的逼倉,分為多逼空和空逼多兩種,說白了就是利用資金優(yōu)勢,逼你斬倉,所以你的倉位很重要!針對主力們的各種咄咄逼人的手法,我們該怎么做呢,奇奇王提幾點建議供友友們參考:第一,認真分析商品基本面!比如:供求關(guān)系,政府政策,社會經(jīng)濟環(huán)境等等第二,針對盤面出現(xiàn)的高開低開,大陽大陰,放量等等技術(shù)現(xiàn)象要格外注意!第三,盡量做長線,使用大周期圖表,
2、期貨主力合約與自選合約的區(qū)別是什么?
感謝朋友的邀請。這個問題比較簡單,期貨的主力合約,就是當(dāng)前成交量和持倉量最大的合約。比如期貨的螺紋鋼,當(dāng)前,螺紋鋼1905的持倉量和成交量,都是所有螺紋鋼期貨合約里最大的。那么,當(dāng)前的主力就是螺紋鋼1905,可以看到,報價板上的螺紋鋼主連,所有的數(shù)據(jù)跟螺紋鋼1905都是一模一樣的。這也是一種體現(xiàn),而所謂的直選合約,就是你把自己關(guān)注的品種,添加到一個新的頁面上。
3、在國內(nèi)商品期貨中,主力合約與次主力合約的運行特點有什么不同?
感謝小秘書的邀請.國內(nèi)商品期貨,主力合約一般為維持3~4個月的成交活躍期,然后主力就會開始向次主力合約移倉,次主力合約合約就會變成主力合約,新的合約加入進來成為次主力合約,在正常交易階段,主力合約與次主力合約之間的不同特點中最基本的一點是“強弱不同”。簡單來理解,就是上漲或下跌的幅度不同,比如在這個品種處于明顯的下跌行情時,主力合約的跌幅就會超過次主力合約,反而進入反彈行情中時,次主力合約的漲幅就會大于主力合約。
我用一組期貨品種的漲跌幅對比來進行說明:PTA指數(shù)目前處于下跌走勢中,整體行情偏弱,大的方向是看空,這樣市場買入的資金會追隨已經(jīng)走出來的方向,不斷賣出空單,主力合約因為成交量大,自然會吸引更多的交易在這個合約上賣空操作,而次主力合約則是一種跟隨做法,當(dāng)然也有一部分是套利交易者所謂,這樣就會造成主力合約跌幅超過次主力合約。
如果該品種目前處于上漲趨勢中,那么就會出現(xiàn)主力合約的漲幅大于次主力合約,因為主力合約會吸引更多的資金買入,次主力合約只是處于跟隨狀態(tài),資金流入量相對較少,漲幅自然不及主力合約。再來說說上漲行情中主力合約與次主力合約之間的關(guān)系:拿焦煤來說,大的周期,周線圖上漲趨勢保持完整,并沒有出現(xiàn)向下調(diào)整的跡象,這種情況下,買多的交易者會選擇在主力合約上買入多單,在此主力合約上進行對沖套利操作,鎖定風(fēng)險,這樣就會出現(xiàn)主力合約的漲幅大于次主力合約,
主力合約與次主力合約除了走勢強弱不同外,還有持倉量的不同,主力合約的持倉量高于次主力合約,還有在行情增倉、或減倉變化中,也會出現(xiàn)不同,這都是交易者調(diào)整頭寸所致。期貨交易中,這種利用走勢不同多是套利交易者使用的做法,在上漲行情中,買入漲幅大的,賣出漲幅小的,控制下跌風(fēng)險的同時,利用了漲幅不同來獲利,下跌做法正好相反,賣出跌幅大的,買入跌幅小的,鎖定上漲風(fēng)險,利用跌幅不同獲利。