高頻交易具體是什么。將均值回復(fù)模型應(yīng)用于滬銅期貨高頻套利有獲得穩(wěn)定正收益的可能，該模型的特點是勝率高，平均盈利能力低，交易頻率高，適合程序化交易，老肖自己做過1年左右的高頻交易，但現(xiàn)在看來除了網(wǎng)速快點，其他更加類似于手工高頻刷單的交易方式，雖然當(dāng)時也是賺錢，但并不能嚴格的定義為高頻交易。

1、期貨怎么做高頻交易，刷手續(xù)費？

老肖想先糾正以下各位回答者的常識性錯誤期貨中的高頻交易不是指頻率很高的交易，而是指交易所依賴的信息為高頻度信息，指在交易過程中采用了先進的低延遲技術(shù)，對市場上每一瞬間的變化進行分析和處理，并擇機進行交易的一種方法。一般對高頻交易十分不了解的交易者都會把它誤以為是用很高的頻率去做單高頻交易在國外已經(jīng)有幾十年的歷史了，但在國內(nèi)最早出現(xiàn)是在2006至2007年，

老肖自己做過1年左右的高頻交易，但現(xiàn)在看來除了網(wǎng)速快點，其他更加類似于手工高頻刷單的交易方式，雖然當(dāng)時也是賺錢，但并不能嚴格的定義為高頻交易。老肖有個師兄在2009年就接觸了高頻交易，當(dāng)時一年的利潤在50-60W，他的方式是通過研究CF（鄭棉）7月合約和9月合約之間的價差進行套利交易，如果說一天之內(nèi)的價差是10塊錢，那么每秒的價差如果脫離10塊的話就會立刻進行套利交易，總之高賣低買，而每一秒都要關(guān)注CF價差的變化情況，相當(dāng)費神，他一天下來能夠做N筆類似的交易，當(dāng)然手續(xù)費也是不菲的。

要賺這個錢就要求速度快，不是指交易者的反應(yīng)速度，而是指計算機網(wǎng)絡(luò)的快慢，所以高頻交易要求低延遲技術(shù)的配合，也就是說你要比市場上絕大部分的交易者都要早的知道價差出現(xiàn)套利機會這種信息，最好是第一時間。因為數(shù)據(jù)需要電纜的傳送，所以需要越短的時間越容易成交這種價差的套利單，只有在軟件和硬件方面都把現(xiàn)代計算機科技發(fā)揮到極致，并且選擇低延遲數(shù)據(jù)，擇機進行交易，才能被稱為真正的高頻交易。

至于題主所說的手續(xù)費這個問題，我認為肯定是不可避免高額的手續(xù)費，不管你是交易所優(yōu)惠的日內(nèi)手續(xù)費并且包括期貨公司給你調(diào)到最低那種，但一天的交易次數(shù)就已經(jīng)決定了總的手續(xù)費不可能很少，甚至一年下來可能占到了你總體盈利的一大半以上，在高頻交易中這也是很正常的情況，以上是我對于高頻交易的解釋，支持一下，關(guān)注@期貨老肖。

2、股指期貨怎么賺錢？

大盤上攻，股指期貨也是如期上漲，股指期貨國家規(guī)定是有保證金的，例如滬深300指數(shù)期貨，從開盤到現(xiàn)在做多，可盈利138個點，波動一個點是盈利300塊！那早上開盤到現(xiàn)在一手可盈利：138*300=41400元！收益率達到30%，相當(dāng)于股票的3個漲停板到手！直接做股指是一鍵買入所有的好股票，不僅能省去你在牛市中選股的麻煩，并且當(dāng)天買，當(dāng)天就能盈利落袋，完全不用等第二天！如果你開盤【IC2007】【IF2007】各買了一手，成本在24萬左右，你現(xiàn)在就有8萬的收益落袋！嗨不嗨？中證500指數(shù)期貨，從開盤到現(xiàn)在做多，可盈利140個點，波動一個點是盈利200塊！那早上開盤到現(xiàn)在一手可盈利：140*200=28000元！收益率達到30%，相當(dāng)于股票的3個漲停板到手！中證500股指期貨【IC2007】：一周上漲290.6點，漲幅達到5.06%，

【IC2007】波動一個點是200塊如果你周一開始買一手中證500股指期貨【IC2007】可盈利：290.6*200=58120元！一手【IC2007】成本是：12萬左右收益率達到：47%相當(dāng)于股票4個多漲停板七月第一天，雞蛋看漲的機會，期貨九點開盤雞蛋就一路上漲，目前已經(jīng)漲了59個點了，一手雞蛋成本不到4000，行情每波動一個點盈虧是10塊錢，一手能賺590塊，相當(dāng)于14.75%的利潤機會47萬本金，盈利超過7.8萬了，盈利16.6%。

3、如何做期貨高頻交易？應(yīng)該選什么品種或行情？盤口該如何參考？