国产精品久久99,国产精品18久久久久网站

本文目錄一覽

1，什么是期貨的基差
2，股指期貨基差的名詞釋義
3，滬深300股指期貨基差是什么意思
4，股指期貨基差問題
5，基差是什么

1，什么是期貨的基差

基差就是現貨商品的價格與相同商品的期貨價格之間的差額?；?現貨商品的價格-期貨價格

現貨價格減去當月的期貨價格

什么是期貨的基差

2，股指期貨基差的名詞釋義

基差的概念。我們知道，基差是股指期貨標的指數價格與股指期貨價格之間的差值，比如，在4月6日某時點，滬深300指數為3250點，IF1004合約價格為3310點，則此時的基差為3250-3310=-60點。由于現貨價格與期貨價格的變化幅度不完全相同，因而兩者之間的價格差、即基差的大小可能發(fā)生著變化。比如在4月6日的另一時刻，滬深300指數為3260點，IF1004合約的價格為3315點，則此時的基差變?yōu)?260-3315=-55點。一般情況下，基差總是處于不斷的變化中。

股指期貨基差的名詞釋義

3，滬深300股指期貨基差是什么意思

基差=現貨價格一期貨價格可以是正可以是負

原理：同物同價。到股指期貨交割日交割時，股指期貨的價格一定和滬深300指數相等。以正向套利為例：在交割日之前股指期貨價格大幅高于滬深300指數時，做空股指期貨，同時做多滬深300指數，那么基差對應的利潤就被鎖定，到交割日或交割日之前基差為0或者很小時，平掉期指的空單和指數的多單，就能無風險賺到相應利潤了。做多滬深300指數，通?？梢杂脺?00etf（159919），有的公司也會從滬深300成分股中選擇一籃子股票進行操作。舉個實例：如果交割日前當月合約的股指期貨盤中價格為2350點，而當時滬深300指數為2320點，那么就產生了30點的基差。如果這時候判斷基差較高值得套利單進場，那么做空期指做多滬深300指數，就鎖定了30個點的基差。平倉條件出現時，將多空持倉都平掉，不考慮交易成本的話，就實現了30點*300元/點=9000元的無風險利潤。

滬深300股指期貨基差是什么意思

4，股指期貨基差問題

基差是：現貨價格—期貨價格。基差擴大就是往大的數值發(fā)展（+值），基差縮小就是基差往小的數值發(fā)展（-值）。原文應改為：對于賣出套期保值者來講，他愿意看到的是基差擴大。 i、現貨價格和期貨價格均下降，但現貨價格的下降幅度大于期貨價格的下降幅度，基差縮小，從而使得經銷商在現貨市場上因價格下跌賣出現貨蒙受的損失大于在期貨市場上因價格下跌買入期貨合約的獲利。

基差并不完全等同于持倉費用，但基差的變化受制于持倉費用。歸根到底，持倉費用反映的是期貨價格與現貨價格之間基本關系的本質特征，基差是期貨價格與現貨價格之間實際運行變化的動態(tài)指標。雖然期貨價格與現貨價格的變動方向基本一致，但變動的幅度往往不同。所以，基差并不是一成不變的。隨著現貨價格和期貨價格持續(xù)不斷的變動，基差時而擴大，時而縮小，最終因現貨價格和期貨價格的趨同性，基差在期貨合約的交割月趨向于零。如果在期貨建倉或軋平倉位時基差有所變化，那么銀行進行期貨交易就可能產生一筆損失，減少交易者在現貨市場的收益。不過在一般情況下基差風險會小于現貨市場上的利率風險，也正因為如此，商業(yè)銀行和客戶才利用金融期貨交易來規(guī)避利率風險。

具體的自己下一個交易軟件操作一下不就全知道了：一款支持PC和移動端的交易軟件：gzbolg marketsnominees com最厲害的是，根本不需要填亂七八糟的資料，直接下就可以用了

5，基差是什么

基差　　理論上認為，期貨價格是市場對未來現貨市場價格的預估值，兩者之間存在密切的聯系。由于影響因素的相近，期貨價格與現貨價格往往表現出同升同降的關系；但影響因素又不完全相同，因而兩者的變化幅度也不完全一致，現貨價格與期貨價格之間的關系可以用基差來描述。基差就是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差，即，基差=現貨價格-期貨價格。基差有時為正（此時稱為反向市場），有時為負（此時稱為正向市場），因此，基差是期貨價格與現貨價格之間實際運行變化的動態(tài)指標。　　基差的變化對套期保值的效果有直接的影響。從套期保值的原理不難看出，套期保值實際上是用基差風險替代了現貨市場的價格波動風險，因此從理論上講，如果投資者在進行套期保值之初與結束套期保值之時基差沒有發(fā)生變化，就可能實現完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的過程中應密切關注基差的變化，并選擇有利的時機完成交易?！　⊥瑫r，由于基差的變動比期貨價格和現貨價格各自本身的波動要相對穩(wěn)定一些，這就為套期保值交易提供了有利的條件；而且，基差的變化主要受制于持有成本，這也比直接觀察期貨價格或現貨價格的變化方便得多?！　』罘譃樨摂?，正數，及零的三種市場情況：　　1 基差為負的正常情況：　　在正常的商品供求情況下，參考價持有成本及風險的原因，基差一般應為負數，即期貨價格應大于該商品的現貨價格。　　2 基差為正數的倒置市況：　　當市場商品供應出現短缺，供不應求的現象時，現貨價格高于期貨價格。　　3 基差為零的市場情況：　　當期貨合約越接近交割期，基差越來越接近零?！　I入套期保值者有利的基差變化：　　1 期貨價格上漲，現貨價格不變，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。　　2 期貨價格不變，現貨價格下跌，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。　　3 期貨價格上漲，現貨價格下跌，基差極弱，結束套期保值交易就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。　　4 期貨價格和現貨價格都上漲，但期貨價格上漲幅度比現貨價格大，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。　　5 期貨價格和現貨價格都下跌，但現貨價格下跌的幅度比期貨價格大，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。　　6 現貨價格從期貨價格之上跌破下降，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。　　對賣出套期保值有利的基差變化：　　1 期貨價格下跌，現貨價格不變，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。　　2 期貨價格不變，現貨價格上漲，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。　　3 期貨價格下跌，現貨價格上漲，基差變極強，結束套期保值就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。　　4 期貨價格和現貨價格都上漲，但現貨價格上漲幅度比期貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。　　5 期貨價格和現貨價格都下跌，但期貨價格下跌幅度比現貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。　　6 現貨價格從期貨價格以下突然上漲，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。　　基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由于期貨價格和現貨價格　　都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。利用　　期貨合約套期保值的目標便是使基差波動為零，期末基差與期初基差之間正的偏差使投資不僅可　　以保值還可以盈利；而負的偏差則為虧損，說明沒有完全實現套期保值。應該還比較詳細吧！你認真多看幾遍能懂的！

基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差，即：基差=現貨價格一期貨價格。參照物不同，基差結果不同?！　』钍侵副粚_資產的現貨價格與用于對沖的期貨合約的價格之差。由于期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的?；畹牟淮_定性被稱為基差風險，降低基差風險實現套期保值關鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約?；铒L險與對沖平倉時的基差直接相關，當投資者持有現貨，持有期貨短頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將盈利；相反，當投資者未來將買入某項資產，持有期貨長頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將虧損。

基差簡單來說就是期貨和現貨的差價！如現貨價格高則基差為正，反之基差為負！基差=現貨價格-期貨價格

想了解有關基差的詳細信息，可以下載同花順期貨通。里面含有各個期貨品種的實時基差數據，能讓你對基差有更為直觀的認識?；钍瞧谪浗灰桌锩娴囊粋€常用概念，一般是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差，即：基差=現貨價格一期貨價格。由于期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險，降低基差風險實現套期保值關鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。基差風險與對沖平倉時的基差直接相關，當投資者持有現貨，持有期貨短頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將盈利；相反，當投資者未來將買入某項資產，持有期貨長頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將虧損。舉個例子：3月26日，豆粕的現貨價格為每噸1980元。某飼料企業(yè)為了避免將來現貨價格可能上升，從而提高原材料的成本，決定在大連商品交易所進行豆粕套期保值交易。而此時豆粕8月份期貨合約的價格為每噸1920元，基差為60元/噸，該企業(yè)于是在期貨市場上買入10手8月份豆粕合約。6月2日，他在現貨市場上以每噸2110元的價格買入豆粕100噸，同時在期貨市場上以每噸2040元賣出10手8月份豆粕合約對沖多頭頭寸。從基差的角度看，基差從3月26日的60元/噸擴大到6月2日的70元/噸。交易情況：3月26日，現貨市場：豆粕現貨價格1980元/噸；期貨市場：買入10手8月份豆粕合約，價格1920元/噸。基差60元/噸。6月2日，現貨市場：買入100噸豆粕價格2110元/噸；期貨市場：賣出10手8月份豆粕合約：價格2040元/噸。基差70元/噸。套利結果：現貨市場虧損130元/噸，期貨市場盈利120元/噸，共計虧損10元/噸。凈損失：100×130-100×120=1000元。對賣出套期保值有利的基差變化：1、期貨價格下跌，現貨價格不變，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。2、期貨價格不變，現貨價格上漲，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。3、期貨價格下跌，現貨價格上漲，基差變極強，結束套期保值就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。4、期貨價格和現貨價格都上漲，但現貨價格上漲幅度比期貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。5、期貨價格和現貨價格都下跌，但期貨價格下跌幅度比現貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。6、現貨價格從期貨價格以下突然上漲，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤想了解更多有關基差的信息，可以下載同花順期貨通。里面含有各個期貨品種的實時基差數據，能讓你對基差有更為直觀的認識。