2.量化對沖基金Rational投資。量化對沖基金有什么特點(diǎn)？1.量化基金風(fēng)險(xiǎn)可控，量化 投資和對沖基金量化投資和，量化對沖基金什么事？3.量化對沖基金長期穩(wěn)定性，4.量化對沖基金分散繼續(xù)。如何選擇量化對沖基金產(chǎn)品。

我喜歡做一個(gè)巨頭，因?yàn)槲铱梢哉莆兆约旱拿\(yùn)！近十年來，量化 投資成為歐美資本市場發(fā)展的熱點(diǎn)和焦點(diǎn)，發(fā)展勢頭迅猛。2012年以來，國內(nèi)各種論壇、會(huì)議、組織量化-3對沖-2/如雨后春筍般出現(xiàn)。其中，中國量化-3/學(xué)會(huì)于2012年3月正式成立。短短半年時(shí)間，從一個(gè)十幾個(gè)人的興趣小組發(fā)展成為國內(nèi)最大的研究小組量化-3/成員遍布全國甚至北美。

期貨市場瞬息萬變，交易本身也蘊(yùn)含著極大的風(fēng)險(xiǎn)。但是，投資不一定是“刀口舔血”。通過數(shù)據(jù)分析和具體的交易軟件，投資也可以獲得穩(wěn)定的收益。衍生品時(shí)代，量化 對沖交易將成為投資的核心策略。▌:如果市場波動(dòng)，你可以賺錢。2011年底，國際大宗商品市場的波動(dòng)越來越顯示出資金的重要性，而不是傳統(tǒng)的基本面決定市場波動(dòng)。這種新的變化使得投資越來越依賴于對資金的分析來進(jìn)行決策，這也在一定程度上促進(jìn)了量化-1/交易的發(fā)展。

東方證券高級分析師丁鵬表示，國內(nèi)量化 對沖交易還處于起步階段，但在國際市場上已經(jīng)有不少成功案例。比如美國“基金”之王詹姆斯·西蒙斯管理的“大獎(jiǎng)?wù)隆被?，連續(xù)20年年均盈利35%。西蒙斯的主要策略是利用強(qiáng)大的數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)軟件，通過對歷史數(shù)據(jù)的相關(guān)性分析來預(yù)測未來，在全球市場的不同產(chǎn)品中進(jìn)行高頻交易，賺取小幅波動(dòng)，從而獲得穩(wěn)定持續(xù)的收益。

對沖 基金又稱為對沖基金或套利基金，意思是“風(fēng)險(xiǎn)對沖傳遞對沖基金是買入一些股票，賣空另一些股票。不管股票整體漲跌，只要買入的股票漲跌幅度比做空的股票大得多，就可以獲利。我用最通俗的話給你解釋一下:首先，期貨交易是以期貨合約為基礎(chǔ)的，也就是說，甲在1月1日與乙簽訂了合約，約定3個(gè)月后以約定的價(jià)格向乙購買5頭豬。

)[對沖]也就是說，A在3個(gè)月的期限前為這個(gè)合同買了一只C，而不是在合同到期時(shí)從B那里買了一頭便宜的豬，他把這個(gè)機(jī)會(huì)給了C，自己也從C那里賺了一樣的錢。但是避免了買便宜豬再賣的麻煩過程！[對沖 基金]:呵呵，就是把下面例子中的“豬”換成了“基金”。我很笨，我不會(huì)像其他“專家”一樣照搬百科里的“成品”，我只會(huì)用自己的話解釋給你聽。

了解產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)勢，在市場波動(dòng)時(shí)更好投資。量化對沖基金，有什么特點(diǎn)和優(yōu)勢？如何選擇量化對沖基金產(chǎn)品？量化對沖基金什么事？量化 對沖該產(chǎn)品具有以下特點(diǎn):1。投資范圍廣，投資靈活策略普通公募產(chǎn)品參與衍生品由于投資范圍有限。比如我國《證券投資 基金參與股指期貨交易指引》規(guī)定基金持有的股指期貨合約價(jià)值不得超過-2凈資產(chǎn)的10%。

對于部分私募量化 對沖產(chǎn)品(如私募基金、公募賬戶，)不僅可以在現(xiàn)金、銀行存款、股票、債券、證券投資 基金、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品、商品期貨等各類資產(chǎn)間靈活配置，，但對投資的比值沒有限制，大大提高了系統(tǒng)的效率。2.以追求絕對預(yù)期年化預(yù)期收益為目標(biāo)。

1，量化對沖基金風(fēng)險(xiǎn)可控。通過對沖的做空機(jī)制，下行風(fēng)險(xiǎn)較小。2.量化對沖基金Rational投資。嚴(yán)格執(zhí)行模型程序，一旦達(dá)到目標(biāo)，觸發(fā)相應(yīng)的規(guī)則，計(jì)算機(jī)就會(huì)立即買賣，可以有效克服人性的弱點(diǎn)。3.量化對沖基金長期穩(wěn)定性。量化對沖基金以追求絕對收益為目的，與股市的表現(xiàn)相關(guān)性較低，因此在大幅調(diào)整的市場中表現(xiàn)較為突出。4.量化對沖基金分散繼續(xù)。不要深挖一只股票，而是通過選股能力在多只股票上賺一點(diǎn)錢。

Selection對沖基金，考慮以下風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。事實(shí)上，從絕對收益的角度來看，它可能包含多種信息。我們需要穿過性能迷霧，提取出最有價(jià)值的信息，才能做出科學(xué)的選擇。第一，收益波動(dòng)最小的產(chǎn)品是首選。收入波動(dòng)是衡量收入變化幅度的一個(gè)尺度。收益波動(dòng)越大，風(fēng)險(xiǎn)越大基金熊。不要盲目追漲收益率最高的產(chǎn)品，因?yàn)楫?dāng)市場下跌時(shí)，或許收益率極高的基金往往會(huì)以更快的速度下跌，跌幅可能遠(yuǎn)大于其業(yè)績基準(zhǔn)。

原因是當(dāng)投資因?yàn)橘Y金的需要而被迫贖回產(chǎn)品份額時(shí)，波動(dòng)性大的產(chǎn)品意味著虧本“割肉”贖回的可能性更大。比如明訊CTA從產(chǎn)品成立到現(xiàn)在，經(jīng)歷了幾次巨震的考驗(yàn)，沒有受到影響。一直保持穩(wěn)定上升的趨勢，月收入為正，月退為0。比如下面的月度凈值走勢圖，顯示的是一條平滑完美的凈值走勢直線。第二，最小的產(chǎn)品就是最好的產(chǎn)品。最大回撤表示一段時(shí)間內(nèi)產(chǎn)品凈資產(chǎn)價(jià)值的最大百分比跌幅。

Create量化投資和對沖 基金該領(lǐng)域頂級期刊，并成為國內(nèi)該領(lǐng)域最具影響力的專業(yè)期刊。匯集了理論界、實(shí)務(wù)界和決策部門的重要觀點(diǎn)和研究成果，為國內(nèi)外金融界和學(xué)術(shù)界提供了一流的交流平臺，倡導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化的科學(xué)研究方法，鼓勵(lì)理論研究、實(shí)證研究和實(shí)際應(yīng)用的融合與推廣。堅(jiān)持嚴(yán)格的匿名同行評議制度，精挑細(xì)選高水平文章，而不是濫用。