大宗商品期貨為什么逐月交割，大宗商品中遠(yuǎn)期電子交易市場(chǎng)運(yùn)作原理

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-02-02 16:42:07 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，大宗商品中遠(yuǎn)期電子交易市場(chǎng)運(yùn)作原理
2，為什么很多商品期貨合約的主力合約都是在每年的1月5月和9月百度
3，作為自然人是不是不能持有大宗商品的期貨合約到交割月份的
4，為什么期貨買(mǎi)賣(mài)的交割方式很多都實(shí)物交割
5，為何期貨炒的都是大宗商品
6，原油期貨合約為什么要交割換月交易上需要注意些什么

1，大宗商品中遠(yuǎn)期電子交易市場(chǎng)運(yùn)作原理

由遠(yuǎn)及近，期貨就是一個(gè)遠(yuǎn)期電子合約，到期交割。

大宗商品中遠(yuǎn)期電子交易市場(chǎng)運(yùn)作原理

2，為什么很多商品期貨合約的主力合約都是在每年的1月5月和9月百度

這一點(diǎn)不是完全確定的，每一個(gè)品種都有細(xì)微的差別，按照理論上來(lái)說(shuō)，一般近月合約成交量和持倉(cāng)量會(huì)大一些，成為主力合約。比方說(shuō)目前1809的合約屬于主力合約，但是由于現(xiàn)在9月快到了，很多品種的主力合約賺到了1901，但是卻不是1810、1811等。這種現(xiàn)象就是題主所提到的跨月主力合約。主要還是因?yàn)槠谪浥c股票不同，期貨交易的是合約，是有時(shí)間限制的，到期就得交割，而大多數(shù)的期貨交易不會(huì)進(jìn)行實(shí)物交割。也就是說(shuō)，到期之前就得換成其他的合約。如果每個(gè)月都得換合約，那么在操作成本上就會(huì)很高，同時(shí)也有可能會(huì)影響最后的利潤(rùn)，所以盡量不要過(guò)于頻繁的交換合約。那么為什么是1、5、9月呢？1月是消費(fèi)旺季之前，東西方的節(jié)日基本上都集中在年底，所以，這個(gè)時(shí)候往往是消費(fèi)的旺季，行情會(huì)比較好；5月和9月往往是農(nóng)產(chǎn)品的收獲期；

為什么很多商品期貨合約的主力合約都是在每年的1月5月和9月百度

3，作為自然人是不是不能持有大宗商品的期貨合約到交割月份的

可以持有，但是到期會(huì)被強(qiáng)平，而不是進(jìn)入交割環(huán)節(jié)。法人可以進(jìn)入交割環(huán)節(jié)。

自然人不能交割的再看看別人怎么說(shuō)的。

作為自然人是不是不能持有大宗商品的期貨合約到交割月份的

4，為什么期貨買(mǎi)賣(mài)的交割方式很多都實(shí)物交割

因?yàn)槠谪浀谋举|(zhì) 是為企業(yè)提供套期保值。大宗商品是企業(yè)的原料。有實(shí)物交割的存在，才能是期貨的金融屬性與商品屬性達(dá)到最終的調(diào)節(jié)和回歸到現(xiàn)貨的供需面上。目前股指期貨實(shí)施的是現(xiàn)金交割。商品期貨都是實(shí)物交割。

簡(jiǎn)單點(diǎn)來(lái)說(shuō)假如當(dāng)前是買(mǎi)漲，那么必須在交割日之前賣(mài)出平倉(cāng)，期貨是雙向交易既可以做多又可以做空，這里買(mǎi)賣(mài)的并不是實(shí)物，而是標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約，所以沒(méi)有實(shí)物交割。

5，為何期貨炒的都是大宗商品

這個(gè)跟期貨商品所必須具備的特性是有關(guān)系的。一個(gè)商品要能夠?qū)崿F(xiàn)期貨交易。必須具備以下幾點(diǎn)：一是價(jià)格波動(dòng)大。只有商品的價(jià)格波動(dòng)較大，有意回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的交易者才需要利用遠(yuǎn)期價(jià)格先把價(jià)格確定下來(lái)。比如，有些商品實(shí)行的是壟斷價(jià)格或計(jì)劃價(jià)格，價(jià)格基本不變，商品經(jīng)營(yíng)者就沒(méi)有必要利用期貨交易來(lái)回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)或鎖定成本。二是供需量大。期貨市場(chǎng)功能的發(fā)揮是以商品供需雙方廣泛參加交易為前提的，只有現(xiàn)貨供需量大的商品才能在大范圍進(jìn)行充分競(jìng)爭(zhēng)，形成權(quán)威價(jià)格。三是易于分級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)化，期貨合約事先規(guī)定了交割商品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，因此，期貨品種必須是質(zhì)量穩(wěn)定的商品，否則，就難以進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。四是易于儲(chǔ)存、運(yùn)輸。商品期貨一般都是遠(yuǎn)期交割的商品，這就要求這些商品易于儲(chǔ)存、不易變質(zhì)、便于運(yùn)輸，保證期貨實(shí)物交割的順利進(jìn)行

不知道你到底問(wèn)什么哦，是問(wèn)大宗商品和期貨，還是和股票？從收益來(lái)說(shuō)，期貨>商品>股票從風(fēng)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，也是上面的順序從穩(wěn)定來(lái)說(shuō)，商品>股票>期貨操作資金來(lái)說(shuō)，也是上面順序。

比如說(shuō)大豆，不是大宗商品那價(jià)格就很低了，1000快2000塊的小打小鬧，誰(shuí)愿意....和買(mǎi)股票一個(gè)道理....而且，期貨最初出現(xiàn)的時(shí)候，本就是為了現(xiàn)貨交易，是發(fā)展到現(xiàn)在才逐步成為了一個(gè)金融衍生工具。既然是為了現(xiàn)貨交易，當(dāng)然是直接從原產(chǎn)地購(gòu)貨，當(dāng)然是大宗商品了，總沒(méi)幾個(gè)農(nóng)民一次只種一斤大豆吧....

什么為大？

因?yàn)榇笞谏唐返纳a(chǎn)者和需求者眾多，價(jià)格變動(dòng)活躍且不易被操控。你要是把北京烤鴨當(dāng)期貨來(lái)炒，那全聚德肯定絕對(duì)控制價(jià)格了。順便鄙視一下上面亂發(fā)廣告的，都沒(méi)什么真本事。

6，原油期貨合約為什么要交割換月交易上需要注意些什么

首先要說(shuō)明下原油期貨交割：首先：期貨合約的生存周期是有限的，到合約最后交易日后就要交割，在最后交易日來(lái)臨前，必須將所有非交割的持倉(cāng)逐漸平掉。美國(guó)原油期貨交割，說(shuō)白了，就是全世界所有的原油市場(chǎng)在這一個(gè)波段內(nèi)全部暫停，最初的目的是全世界在美國(guó)主導(dǎo)的秩序下建立起來(lái)的一種大宗商品的秩序性結(jié)算制度，任何的原油期貨和衍生品乃至于大宗商品他都不會(huì)允許長(zhǎng)期執(zhí)行一份合約，因此定下這個(gè)規(guī)則。然后肯定也有朋友疑惑,這是美國(guó)原油期貨合約交割，我們?yōu)槭裁匆惨獡Q月呢?其實(shí)解釋起來(lái)也很簡(jiǎn)單，主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格為了與國(guó)際行情保持一致，與國(guó)際金融市場(chǎng)交易時(shí)間的同步，所以對(duì)原油現(xiàn)有持倉(cāng)進(jìn)行集中交割平倉(cāng)、行情報(bào)價(jià)跟上國(guó)際上期貨合約價(jià)格的轉(zhuǎn)換的一種操作。美國(guó)原油期貨的交割日，一般由紐約期貨交易中心提前公布時(shí)間。而這個(gè)時(shí)間并不是固定的。那么美原油期貨交割日究竟是怎么設(shè)定的呢？我們通常說(shuō)的美原油期貨，是指美國(guó)紐約商業(yè)交易所上市的WTI原油合約，即美國(guó)西德克薩斯輕質(zhì)原油。其具體交割日期設(shè)定是：如果當(dāng)月25號(hào)是工作日，那么當(dāng)月首月WTI合約的最后一個(gè)交易日就是25號(hào)之前的第三個(gè)交易日；如果當(dāng)月25號(hào)是非工作日，那么當(dāng)月首月WTI合約最后一個(gè)交易日就是25號(hào)之前最后一個(gè)交易日再往前數(shù)的第三個(gè)交易日；通常是在每月的20號(hào)左右。了解了相關(guān)知識(shí)后，接下來(lái)就要提下交割換月時(shí)期大家需要注意些什么？首先，在期貨臨近交割時(shí)，行情的日內(nèi)波動(dòng)都會(huì)較大，這就要求我們除了像平時(shí)一樣將止損設(shè)好以外，還要對(duì)行情有更準(zhǔn)確的把握。首先并不是很贊成在期貨合約換月時(shí)進(jìn)行頻繁的操作。從觀察我們可以看到，原油期貨臨近交割時(shí)，雖然日內(nèi)波動(dòng)較大，但看日線會(huì)發(fā)現(xiàn)行情總是會(huì)沿著一個(gè)方向發(fā)展，不會(huì)出現(xiàn)過(guò)大的波動(dòng)，只是每日變動(dòng)幅度大小的問(wèn)題。這樣的話，我們就應(yīng)該在日內(nèi)進(jìn)行短線但并不頻繁的交易，同時(shí)降低你的收益目標(biāo)，實(shí)行掙了就跑的戰(zhàn)略，不要過(guò)于貪戀盈利。逐漸將重心轉(zhuǎn)至交割換月后的市場(chǎng)。第二，在每個(gè)原油期貨合約的最后一個(gè)星期。建議投資者在周四和周五就不要進(jìn)行操作了。您可以選擇休息或者將倉(cāng)位移到交割換月后的市場(chǎng)。我的習(xí)慣是休息兩天的時(shí)間，用這段時(shí)間整理一下前期的交易思路，觀察一下交割換月后的走勢(shì)，另外關(guān)注一下外盤(pán)和股市的走勢(shì)，還有政策面的消息。為自己下一階段的操作方法做一個(gè)準(zhǔn)備。第三，也是很重要的一點(diǎn)，就是不要被假象所迷惑。在換月時(shí)，很多投資者都認(rèn)為勢(shì)頭將延續(xù)下去，從而用上一合約的交易思路去交易下一合約。但其實(shí)不然，很多時(shí)候，上一合約只是假象，原因有很多，比如短時(shí)間內(nèi)利好消息，機(jī)構(gòu)做盤(pán)，人們心理上認(rèn)為已經(jīng)達(dá)到一定低點(diǎn)或高點(diǎn)，要回調(diào)。更多原油白銀投資交流，請(qǐng)關(guān)注吉威e操盤(pán)

布倫特原油期貨合約是在最后交易日之后進(jìn)入交割月份，然后申請(qǐng)進(jìn)入交割程序，具體以交易所公告為準(zhǔn)。自2016年3月合約起，布倫特原油期貨最后交易日為交割月前第二月的最后一個(gè)交易日。下圖為布倫特、wti、omen、sc等原油期貨最后交易日的時(shí)間表，請(qǐng)您收藏查看。各個(gè)原油期貨交易所最后交易日示意圖;

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6，原油期貨合約為什么要交割換月交易上需要注意些什么

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