其中，主連就是當(dāng)前主力合約的連續(xù)?？傮w而言，依然是主力合約的比重最大，指數(shù)合約，是以每個(gè)合約的成交量做權(quán)重算出的該商品的指數(shù)，在期貨交易的合約列表中，我們可以看到有很多不同月份的合約，同時(shí)，我們也可以看到指數(shù)和主連兩個(gè)合約，它的計(jì)算方式應(yīng)該是，每一個(gè)期貨合約的價(jià)格*成交量加起來(lái)，然后除以成交量而得出。
1、期貨交易中的“主連”“指數(shù)”是什么，跟對(duì)應(yīng)的商品合約有什么關(guān)系？
在期貨交易的合約列表中，我們可以看到有很多不同月份的合約，同時(shí)，我們也可以看到指數(shù)和主連兩個(gè)合約：其中，主連就是當(dāng)前主力合約的連續(xù)。比如，之前的主力是1805，那么主連就是1805.但是，當(dāng)1805的持倉(cāng)量和成交量都低于1810的時(shí)候，主連的合約當(dāng)場(chǎng)就變成了1810.于是，主連總是有跳空：而指數(shù)合約，是以每個(gè)合約的成交量做權(quán)重算出的該商品的指數(shù)，
包括了所有的期貨合約。但是總體而言，依然是主力合約的比重最大，它的計(jì)算方式應(yīng)該是，每一個(gè)期貨合約的價(jià)格*成交量加起來(lái)，然后除以成交量而得出。這就是主連和指數(shù)的區(qū)別，那么，題主在問題描述中提出了，期貨程序化交易使用哪個(gè)合約比較好？我選擇的是把策略加載到指數(shù)上觸發(fā)信號(hào)。因?yàn)橹鬟B換月時(shí)候的跳空會(huì)導(dǎo)致形態(tài)發(fā)生很大的變化，
2、期貨合約，能不能做成連續(xù)的？
期貨合約，不能做成連續(xù)的！第一、期貨之所以叫期貨就是因?yàn)樗怯衅诘?，貨物有交割日期，有期限限制。比?月的商品期貨，交割日期是24日，到了24日以后就不可能再交易下去了，持多倉(cāng)的要交錢拿貨，持空倉(cāng)的要交貨，不管你想不想交割，都必須這么做，這就是期貨，如果改成連續(xù)的，那就不能叫期貨了，第二、還拿6月商品期貨做例子，設(shè)想一下，如果改成連續(xù)的，過了交割日期還能有人去新開倉(cāng)做它嗎？估計(jì)都沒什么交易量了，也無(wú)法交易了。
