現(xiàn)代資本資產(chǎn)定價(jià)模型是由WilliamSharpe (1964)、lintner (1965)和Mossin (1966)根據(jù)Markowitz的最優(yōu)投資組合選擇思想提出的，因此資本資產(chǎn)定價(jià)模型也被稱為SLM模型。用于計(jì)算單個(gè)股票或投資組合的預(yù)期收益率。
1、8.4、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基本假設(shè)有哪些?
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2、資本資產(chǎn)定價(jià)模型所要解決的問題是?
用于計(jì)算單個(gè)股票或投資組合的預(yù)期收益率。公式為:E(R)Rf 資產(chǎn)定價(jià)理論源于HarryMarkowtitz對(duì)現(xiàn)代投資組合理論的研究。1952年，馬科維茨在《金融》雜志上發(fā)表了題為《投資組合的選擇》的博士論文，這是現(xiàn)代金融學(xué)的第一次突破。在這篇論文中，他定義了最小方差投資組合集合的思想和方法，開創(chuàng)了投資的全面管理，為投資理論的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。這一理論標(biāo)志著現(xiàn)代投資分析理論的誕生。
20世紀(jì)60年代初，金融經(jīng)濟(jì)學(xué)家開始研究Markowitz的模型是如何影響證券估值的，這導(dǎo)致了CAPM (CapitalAssetPriceModel)的出現(xiàn)。現(xiàn)代資本資產(chǎn)定價(jià)模型是由WilliamSharpe (1964)、lintner (1965)和Mossin (1966)根據(jù)Markowitz的最優(yōu)投資組合選擇思想提出的，因此資本資產(chǎn)定價(jià)模型也被稱為SLM模型。
3、資產(chǎn)定價(jià)模型
好吧，我用白話說吧。它的預(yù)期收益率低于市場(chǎng)組合，說明公司收益很差，所以風(fēng)險(xiǎn)高于市場(chǎng)組合？資產(chǎn)無限可分，投資者可以購買股票的任何部分，一、引言(資本資產(chǎn)定價(jià)模型的理論來源)資產(chǎn)定價(jià)理論源于現(xiàn)代投資組合理論對(duì)HarryMarkowtitz的研究。1952年，馬科維茨在《金融》雜志上發(fā)表了題為《投資組合的選擇》的博士論文，這是現(xiàn)代金融學(xué)的第一次突破，在這篇論文中，他定義了最小方差投資組合集合的思想和方法，開創(chuàng)了投資的全面管理，為投資理論的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。這一理論標(biāo)志著現(xiàn)代投資分析理論的誕生。
