盈虧比,頭寸,加減倉,倉位等等,趨勢交易屬于交易策略,他們同屬于交易系統(tǒng)的一部分,一個完整的交易系統(tǒng)應(yīng)該包含資金管理,風(fēng)險控制,交易策略,交易心理,交易理念,交易日志等等。成交量,成本回歸等方法,相對趨勢交易來算法交易具有穩(wěn)定性和確定性。
1、算法式(海龜)趨勢交易與均線類(金叉死叉)趨勢交易,在資金風(fēng)險管控上有什么區(qū)別?
感謝邀請,奇奇王告訴你,首先咱們解釋兩個概念:算法式交易和趨勢類交易!趨勢類交易是指投資者利用技術(shù)面,基本面等方法對行情發(fā)展方向進(jìn)行判斷的一類交易方式,或者說是跟蹤趨勢更準(zhǔn)確些。算法交易是程序化交易,市場上有多樣算法,比如:成交量,成本回歸等方法,相對趨勢交易來說,算法交易具有穩(wěn)定性和確定性!接下來對題主的兩類趨勢交易做下比對,我們不但要知其然,還要知其所以然,
不要怕麻煩,因為只有把基本概念弄清楚,才能更好的使用它,使用起來更加得心應(yīng)手。算法式趨勢交易,比如海龜趨勢交易法模型,它是馬爾基爾提出來的,他認(rèn)為交易應(yīng)該是理性的,需要數(shù)學(xué)思維,對風(fēng)險控制,行情判斷等進(jìn)行設(shè)計,當(dāng)初的凱利公式也是基于此,它的基本思想就是突破一定的k線數(shù)量進(jìn)行開倉,達(dá)到0.5ATR加倉,2ATR減倉,加倉止損上移0.5ATR等等。
優(yōu)點:標(biāo)準(zhǔn)化的開倉條件和頭寸,固定的加減倉,明確的退出信號等,缺點:回吐嚴(yán)重,那可是10根k線,甚至是20根。均線類趨勢交易簡單的說就是金叉做多,死叉做空,一般用5日和21日均線,這里有個關(guān)鍵點就是金叉死叉是否有效,其21日均線斜率必須上揚,否則視為無效,二次金叉和將死不死金叉重點關(guān)注。反之亦然!優(yōu)點:正確率高,
缺點:震蕩盤來回割韭菜,不要單獨使用。最后說一下資金管理,資金管理包含:盈虧比,頭寸,加減倉,倉位等等,趨勢交易屬于交易策略,他們同屬于交易系統(tǒng)的一部分,一個完整的交易系統(tǒng)應(yīng)該包含資金管理,風(fēng)險控制,交易策略,交易心理,交易理念,交易日志等等,所以算法式和均線類趨勢交易在資金管理控制上是沒有什么區(qū)別的。
2、套期保值是什么意思?能解釋得通俗易懂一些嗎?
套期保值的原理在于:期貨價格與現(xiàn)貨價格受到相似的供求等因素影響,兩者變動趨勢趨同,通過套期保值無論價格漲還是跌,總會出現(xiàn)一個市場盈利而另一個市場虧損的情況。盈虧相抵,就可以避免因價格波動而給企業(yè)帶來的風(fēng)險,實現(xiàn)穩(wěn)健運營,實現(xiàn)風(fēng)險對沖還需滿足以下條件:1.在套期保值數(shù)量選擇上,要使期貨與現(xiàn)貨市場的價值變動大體相當(dāng),套期保值比率通常為1。
選擇與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)的期貨合約進(jìn)行的套期保值,稱為交叉套期保值,2.在期貨頭寸方向的選擇上,應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反或作為現(xiàn)貨未來交易的替代物?,F(xiàn)貨頭寸可以分為多頭和空頭兩種情況,3.期貨頭寸持有時間段與現(xiàn)貨承擔(dān)風(fēng)險的時間段對應(yīng)。如企業(yè)套期保值時間跨度特別長,可以進(jìn)行展期,即用遠(yuǎn)月合約調(diào)換近月合約,將持倉向后移。
套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險對沖,以降低風(fēng)險對企業(yè)經(jīng)營活動的影響,為實現(xiàn)其穩(wěn)健經(jīng)營,因此在評價套期保值效果,應(yīng)將期貨頭寸的盈虧與現(xiàn)貨盈虧作為一個整體進(jìn)行評價,兩者沖抵程度越大,規(guī)避風(fēng)險的效果也就越好。套期保值也分為兩種類型:一是賣出套期保值,又稱空頭套期保值,二是買入套期保值,又稱多頭套期保值,以上就是套期保值所需要了解的基本知識。