什么是業(yè)績歸因，基金的業(yè)績研究歸因是什么收益

來源：整理時間：2023-02-06 03:05:20 編輯：金融知識手機版

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1，基金的業(yè)績研究歸因是什么收益
2，R的平方300的平方R9的平方R是什么意思
3，請問易方達馬駿說的業(yè)績歸因系統(tǒng)指的是什么
4，歸因錯誤有哪些
5，F(xiàn)RM考試兩級都分別考哪些內(nèi)容

1，基金的業(yè)績研究歸因是什么收益

正確答案:C 解析：對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法。這種方法較為直觀、易理解，它把基金收益與基準組合收益的差異歸因于四個因素：資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、證券選擇以及交叉效應。

同問。。。

基金的業(yè)績研究歸因是什么收益

2，R的平方300的平方R9的平方R是什么意思

R平方（R-squared）是反映業(yè)績基準的變動對基金表現(xiàn)的影響，影響程度以 0～100 計。如果R平方值等于100，表示基金回報的變動完全由業(yè)績基準的變動所致；若R平方值等于35，即35%的基金回報可歸因于業(yè)績基準的變動。簡言之，R 平方值越低，由業(yè)績基準變動導致的基金業(yè)績的變動便越少。此外，R平方也可用來確定β系數(shù)或α系數(shù)的準確性。一般而言，基金的R平方值越高，其兩個系數(shù)的準確性便越高。

R的平方300的平方R9的平方R是什么意思

3，請問易方達馬駿說的業(yè)績歸因系統(tǒng)指的是什么

易方達馬駿表示業(yè)績歸因系統(tǒng)，亦稱事后風險控制系統(tǒng)。它能將每天業(yè)績的來源分解出來，比如產(chǎn)品業(yè)績先拆分為是債券貢獻的還是股票貢獻的。具體到債券方面，還可拆分為是靜態(tài)收益、期限結構、久期配置、凸性還是信用利差配置貢獻的；股票方面，則分為是二級市場選股貢獻的，還是新股申購貢獻的等，選股上還能再細分是哪個行業(yè)貢獻的。細致的拆分，更加利于基金經(jīng)理做出正確的投資決策。

雖然我很聰明，但這么說真的難到我了

請問易方達馬駿說的業(yè)績歸因系統(tǒng)指的是什么

4，歸因錯誤有哪些

歸因理論的一個現(xiàn)象，即人們常常存在歸因失真的錯誤或偏見，比如，盡管我們在評價他人的行為時有充分的證據(jù)支持，但我們總是傾向于低估外部因素的影響，而高估內(nèi)部或個人因素的影響。這種現(xiàn)象解釋了當銷售人員的業(yè)績不佳時，銷售經(jīng)理更傾向于將其歸因于下屬的懶惰而不是競爭對手的實力。基本歸因錯誤（fundamental attribution error，F(xiàn)AE）描繪人們在考察某些行為或后果的原因時高估傾向性因素（譴責或贊譽人）、低估情景性因素（譴責或贊譽環(huán)境）的雙重傾向。

5，F(xiàn)RM考試兩級都分別考哪些內(nèi)容

FRM一級四門科目：風險管理基礎，數(shù)量分析，金融市場與產(chǎn)品,估值與風險模型。FRM二級五門科目：市場風險測量與管理、信用風險測量與管理、操作風險測量與管理、投資風險管理、金融熱點。以2018年11月FRM考試為例：FRM一級考試內(nèi)容：風險管理基礎定性題目比重最大，ERM，公司管理層的職責，失敗案例（financial disaster）和Code of Conduct都是比較容易考察的概念性內(nèi)容。CAPM，APT和多因子模型是這門課為數(shù)不多的定量考點。數(shù)量分析會涉及到基礎的概率計算，貝葉斯公式，特定分布對應的概率計算，線性回歸和假設檢驗，以及variance建模（EWMA,GARCH等）。金融市場與產(chǎn)品中遠期定價，put-call parity，利率平價公式，期權期貨市場概念，CCP相關內(nèi)容較為?？?。估值與風險模型的即期遠期利率計算，債券定價，Greek letters及對沖，VaR的計算，Expected loss和Unexpected loss和壓力測試，會混合定性定量進行考察。FRM二級考試內(nèi)容：市場風險：總體來說考題比較常規(guī)，QQ plot，波動率微笑，Regression hedge，利率二叉樹計算，歷史模擬法求VAR的定性，定量都是重點考察。信用風險：閱讀量較大，很多的內(nèi)容是根據(jù)一段對公司業(yè)務的描述來判斷公司是否面臨信用風險，以及如何去處理這些風險。同時常見題型還包括wrong way risk，wright way risk，指數(shù)分布求PD，CVA的計算等。操作風險：覆蓋面較廣，包括有抵押品的處置，outsource risk，RAROC，ARAROC，IT系統(tǒng)，NSFR，EVT流動性風險等考點投資風險：組合VAR值計算，risk budget，F(xiàn)ama-French model，市場異常的原因，information ratio，Marginal VAR component VAR的計算，業(yè)績歸因等。

FRMpart 1：1．Foundations of RiskManagement風險管理基礎（20%）2．Quantitative Analysis數(shù)量分析（20% ）3．Financial Markets andProducts 金融市場與金融產(chǎn)品（ 30% ）4．Valuation and RiskModels估值與風險建模（30%）FRMpart 2：1．Market RiskMeasurement and Management市場風險管理與測量（25%）2．Credit RiskMeasurement and Management信用風險管理與測量（25%）3．Operational and IntegratedRisk Management操作及綜合風險管理（25%）4．Risk Management andInvestment Management投資風險管理（15%）5．Current Issues inFinancial Markets金融市場前沿話題（ 10%）我們從以上FRM考試科目來看，F(xiàn)RM考試中PART1的內(nèi)容普遍是風險領域中比較基礎的知識內(nèi)容，從深度的角度來看，P2更加像是P1的遞進關系。但是從內(nèi)容相關度來看，P1主要偏重的是理論知識，而P2主要偏重于實際的運用，所以從范圍角度來看，P1和P2是一種并列關系。-------中博教育CFA

首先說FRM一二級的考試大綱：一級考試(Part I)：風險管理基礎(Foundations of Risk Management)定量分析(Quantitative Analysis)金融市場與金融產(chǎn)品(Financial Markets and Products)估值與風險模型(Valuation and Risk Models)二級考試(Part II)：市場風險測量與管理(Market Risk Measurement and Management)信用風險測量與管理(Credit Risk Measurement and Management)操作與系統(tǒng)風險管理(Operational and Integrated Risk Management)風險管理與投資管理(Risk Management and Investment Management)當前金融市場形勢(Current Issues in Financial Markets)再說一說FRM一二級的考試內(nèi)容：FRM第一部分考試內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎知識和它們的詳細定義，以及計量風險的方法。此部分考試的目標是確保FRM考生更好地理解作為一個成功的金融風險管理者需要了解的基本金融工具的知識?？荚嚫鼈?cè)重于概念的理解而非實用性。FRM第二部分考試內(nèi)容強調(diào)金融風險管理應用的相關概念，更側(cè)重于在FRM第一部分的基礎上測試考生應用金融工具的能力，并將將風險計量方法延伸到風險價值方法之外。和第一部分考試相比，第二部分考試更多的是有關案例分析和并更以實踐為導向。