股票橫截面收益,股票收益計(jì)算器
主動(dòng)投資管理就是從所有股票中選擇那些優(yōu)秀的收益alpha過剩的股票。每當(dāng)基金經(jīng)理想要預(yù)測(cè)個(gè)股的下一個(gè)alpha收益時(shí)，他們的模型都會(huì)給出一個(gè)預(yù)測(cè)，如何理解個(gè)股收益未被市場(chǎng)解釋的部分？首先，alpha的定義是個(gè)股收益費(fèi)率中與市場(chǎng)收益費(fèi)率相關(guān)的beta部分無法解釋的剩余部分，分別是信息系數(shù)、個(gè)股收益波動(dòng)和基金經(jīng)理得分，是超額收益預(yù)測(cè)公式中的三項(xiàng)。1、淺析動(dòng)量因子關(guān)于S...
更新時(shí)間：2023-11-04標(biāo)簽： 收益橫截面計(jì)算器股票股票橫截面收益 全文閱讀