由正相關股票、相關系數(shù)計算公式相關-0組成的兩個證券組合區(qū)間之間的組合標準差計算公式為σpw1σ1w2σ2股票12345666也不可能完全為負相關,所以股票的不同投資組合可以降低風險,但不能完全消除風險。一般來說股票的種類越多,風險越小,比如我們投資A和B股票,標準差分別是0.10和0.14,我們分別投資50%,他們的相關系數(shù)是0.5,所以組合的標準差都是帶公式的題,(1)β0.5*βA0.5*βB2.6(2)cov(A,B)βA*βB*δM*δM1*4.2*0.1*0.10.042(3)A股票預期收益率...
更新時間:2024-01-09標簽: 系數(shù)股票相關計算之間兩種股票之間的相關系數(shù) 全文閱讀