說(shuō)作為期權(quán)的買(mǎi)方，風(fēng)險(xiǎn)有限、收益無(wú)限，而對(duì)于期權(quán)賣(mài)方而言，則是收益有限風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限?？缡狡跈?quán)(Straddle)又被稱(chēng)為“同價(jià)對(duì)敲”，是一種非常普遍的組合期權(quán)投資策略，是指投資人以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)購(gòu)買(mǎi)或賣(mài)出相同的到期日相同標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)有四種情況你應(yīng)該注意甲，你進(jìn)的stradlle有可能不是delta為零，正常的商品期權(quán)是對(duì)數(shù)正態(tài)，所以有可能是正的delta。1、買(mǎi)期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)有多大？期權(quán)是一種購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的權(quán)利金支付行為，比如你看漲未來(lái)50ETF上漲，你就可以購(gòu)買(mǎi)50ETF期權(quán)，這種方式最大的好處...